Facteur Moyen Mobile

Comment calculer des moyennes mobiles pondérées dans Excel en utilisant le lissage exponentiel Analyse de données Excel pour Dummies, 2e édition L'outil Exponential Smoothing dans Excel calcule la moyenne mobile. Cependant, le lissage exponentiel pondère les valeurs incluses dans les calculs de la moyenne mobile, de sorte que les valeurs plus récentes ont un effet plus important sur le calcul moyen et les anciennes valeurs ont un effet moindre. Cette pondération est réalisée par une constante de lissage. Pour illustrer le fonctionnement de l'outil Lissage exponentiel, supposons que vous réfléchissez de nouveau aux informations moyennes quotidiennes sur la température. Pour calculer les moyennes mobiles pondérées à l'aide du lissage exponentiel, procédez comme suit: Pour calculer une moyenne mobile exponentiellement lissée, cliquez d'abord sur le bouton de commande Analyse de données de l'onglet Données. Lorsque Excel affiche la boîte de dialogue Analyse des données, sélectionnez l'élément Exponential Smoothing dans la liste, puis cliquez sur OK. Excel affiche la boîte de dialogue Exponential Smoothing. Identifier les données. Pour identifier les données pour lesquelles vous souhaitez calculer une moyenne mobile exponentiellement lissée, cliquez dans la zone de texte Plage d'entrée. Ensuite, identifiez la plage d'entrée, en tapant une adresse de plage de feuille de calcul ou en sélectionnant la plage de feuille de calcul. Si votre plage de saisie comprend une étiquette de texte pour identifier ou décrire vos données, cochez la case Etiquettes. Fournir la constante de lissage. Entrez la valeur de la constante de lissage dans la zone de texte Facteur d'amortissement. Le fichier d'aide Excel suggère que vous utilisez une constante de lissage comprise entre 0,2 et 0,3. Cependant, si vous utilisez cet outil, vous avez probablement vos propres idées sur la constante de lissage correcte. (Si vous n'êtes pas clueless au sujet de la constante de lissage, peut-être vous ne devriez pas utiliser cet outil.) Dites à Excel où placer les données de moyenne mobile exponentiellement lissées. Utilisez la zone de texte Plage de sortie pour identifier la plage de feuilles de calcul dans laquelle vous souhaitez placer les données de la moyenne mobile. Dans l'exemple de feuille de calcul, par exemple, vous placez les données de la moyenne mobile dans la plage de feuilles de calcul B2: B10. (Facultatif) Tracez les données exponentiellement lissées. Pour tracer les données exponentiellement lissées, cochez la case Sortie du graphique. (Facultatif) Indiquez que vous souhaitez calculer les informations d'erreur standard. Pour calculer les erreurs standard, cochez la case Standard Errors. Excel place les valeurs d'erreur standard à côté des valeurs de moyenne mobile exponentiellement lissées. Une fois que vous avez terminé de spécifier les informations relatives à la moyenne mobile que vous souhaitez calculer et où vous voulez qu'elles soient placées, cliquez sur OK. Excel calcule l'information sur la moyenne mobile. Moyennes de déplacement: Facteurs à prendre en considération pour les données utilisées dans le calcul13 La plupart des moyennes mobiles prennent les cours de clôture d'un actif donné et les tiennent compte du calcul. Nous avons pensé qu'il serait important de noter que ce n'est pas toujours le cas. Il est possible de calculer une moyenne mobile en utilisant l'ouverture, fermeture, haut, bas ou même la médiane. Bien qu'il y ait peu de différence entre ces calculs lorsqu'ils sont tracés sur un graphique, la légère différence pourrait encore avoir une incidence sur votre analyse. 13 Constatation des périodes de temps appropriées13 Comme la plupart des AM représentent la moyenne de tous les prix quotidiens applicables, il convient de noter que le délai ne doit pas toujours être exprimé en jours. Les moyennes mobiles peuvent également être calculées en utilisant les minutes, les heures, les semaines, les mois, les trimestres, les années etc. Pourquoi un commerçant de jour se souciera-t-il comment une moyenne mobile de 50 jours affectera le prix au cours des prochaines semaines D'autre part, Voudrait faire attention à une moyenne de 50 minutes pour avoir une idée du coût relatif de la sécurité par rapport à la dernière heure. Certains commerçants peuvent même utiliser le prix moyen au cours des trois dernières minutes pour mesurer une reprise à court terme.13 Pas de moyenne est infaillible13 Comme vous le savez, rien sur les marchés financiers n'est certainement pas certainement quand il s'agit d'utiliser des indicateurs techniques . Si un stock rebondissait sur le support d'une moyenne importante chaque fois qu'il venait à proximité, nous serions tous riches. Un des inconvénients majeurs de l'utilisation de moyennes mobiles est qu'ils sont relativement inutiles lorsqu'un actif tend vers les côtés, par rapport aux périodes où une forte tendance est présente. Comme vous pouvez le voir dans la figure 1, le prix d'un actif peut passer par une moyenne mobile plusieurs fois lorsque la tendance se déplace de côté, ce qui rend difficile de décider comment le commerce. Ce graphique est un bon exemple de la façon dont les caractéristiques de support et de résistance des moyennes mobiles ne sont pas toujours présentes.13 Réactivité à l'action de prix13 Les commerçants qui utilisent des moyennes mobiles dans leur négociation admettent rapidement qu'il existe une bataille entre essayer de faire réagir une moyenne mobile À des changements de tendance tout en ne lui permettant pas d'être si sensible qu'il provoque un commerçant à entrer ou sortir prématurément d'une position. Les moyennes mobiles à court terme peuvent être utiles pour identifier les tendances changeantes avant qu'un grand mouvement se produise, mais l'inconvénient est que cette technique peut également mener à whipsawed dans et hors d'une position parce que ces moyennes répondent très rapidement aux prix changeants. Étant donné que la qualité des signaux de transaction peut varier considérablement en fonction des périodes utilisées dans le calcul, il est fortement recommandé d'examiner d'autres indicateurs techniques pour la confirmation de tout mouvement prédit par une moyenne mobile. Parce que les moyennes mobiles sont un indicateur de retard, les signaux de transaction se produiront toujours après que le prix a suffisamment bougé dans une direction pour faire réagir la moyenne mobile. Cette caractéristique retardée peut souvent travailler contre un commerçant et lui faire entrer dans une position au moment le moins opportun. Par exemple, la seule façon pour une moyenne mobile à court terme de croiser au-dessus d'une moyenne mobile à long terme est pour le prix a récemment déplacé plus haut - de nombreux commerçants utiliseront ce crossover haussier comme un signal d'achat. Un problème majeur qui se pose souvent est que le prix peut avoir déjà connu une forte augmentation avant que le signal de transaction est présenté. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, le grand écart de prix crée un signal d'achat à la fin août, mais ce signal est trop tard Parce que le prix a déjà augmenté de plus de 25 au cours des 12 derniers jours et devient épuisé. Dans ce cas, l'aspect retardé d'une moyenne mobile serait de travailler contre le commerçant et probablement entraîner une perte de commerce. Consultez la section suivante de ce didacticiel pour en savoir plus sur les stratégies de négociation impliquant des moyennes mobiles. 13 Figure 2 13 13 Moyennes de déplacement: quels sont-ils? Parmi les indicateurs techniques les plus populaires, les moyennes mobiles sont utilisées pour mesurer l'orientation de la tendance actuelle. Chaque type de moyenne mobile (généralement écrit dans ce tutoriel comme MA) est un résultat mathématique qui est calculé en faisant la moyenne d'un certain nombre de points de données passés. Une fois déterminée, la moyenne résultante est ensuite tracée sur un graphique afin de permettre aux commerçants d'examiner les données lissées plutôt que de se concentrer sur les fluctuations de prix au jour le jour qui sont inhérentes à tous les marchés financiers. La forme la plus simple d'une moyenne mobile, connue sous le nom de moyenne mobile simple (SMA), est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble donné de valeurs. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile de base de 10 jours, vous additionnez les prix de clôture des 10 derniers jours, puis divisez le résultat par 10. Dans la figure 1, la somme des prix pour les 10 derniers jours (110) est Divisé par le nombre de jours (10) pour arriver à la moyenne sur 10 jours. Si un commerçant souhaite voir une moyenne de 50 jours à la place, le même type de calcul serait fait, mais il inclurait les prix au cours des 50 derniers jours. La moyenne résultante ci-dessous (11) prend en compte les 10 derniers points de données afin de donner aux commerçants une idée de la façon dont un actif est évalué par rapport aux 10 derniers jours. Peut-être vous vous demandez pourquoi les traders techniques appellent cet outil une moyenne mobile et pas seulement un moyen régulier. La réponse est que lorsque de nouvelles valeurs deviennent disponibles, les points de données les plus anciens doivent être supprimés de l'ensemble et de nouveaux points de données doivent venir les remplacer. Ainsi, l'ensemble de données se déplace constamment pour tenir compte des nouvelles données à mesure qu'elles deviennent disponibles. Cette méthode de calcul garantit que seules les informations actuelles sont comptabilisées. Dans la figure 2, une fois que la nouvelle valeur de 5 est ajoutée à l'ensemble, la case rouge (représentant les 10 derniers points de données) se déplace vers la droite et la dernière valeur de 15 est supprimée du calcul. Étant donné que la valeur relativement petite de 5 remplace la valeur élevée de 15, on s'attend à ce que la moyenne de l'ensemble de données diminue, ce qui fait, dans ce cas, de 11 à 10. Qu'est-ce que les moyennes mobiles ressemblent Une fois que les valeurs de la MA ont été calculés, ils sont tracés sur un graphique et ensuite connectés pour créer une ligne de moyenne mobile. Ces lignes courbes sont communes sur les tableaux des commerçants techniques, mais la façon dont ils sont utilisés peut varier de façon drastique (plus sur cela plus tard). Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, il est possible d'ajouter plus d'une moyenne mobile à n'importe quel graphique en ajustant le nombre de périodes de temps utilisées dans le calcul. Ces lignes courbes peuvent sembler distrayant ou confus au début, mais vous vous habituerez à eux comme le temps passe. La ligne rouge est simplement le prix moyen au cours des 50 derniers jours, alors que la ligne bleue est le prix moyen au cours des 100 derniers jours. Maintenant que vous comprenez ce qu'est une moyenne mobile et à quoi il ressemble, bien introduire un autre type de moyenne mobile et d'examiner comment il diffère de la moyenne mobile simple mentionné précédemment. La moyenne mobile simple est extrêmement populaire parmi les commerçants, mais comme tous les indicateurs techniques, il a ses critiques. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité du SMA est limitée parce que chaque point dans la série de données est pondéré le même, peu importe où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes que les données plus anciennes et devraient avoir une plus grande influence sur le résultat final. En réponse à cette critique, les commerçants ont commencé à donner plus de poids aux données récentes, ce qui a conduit depuis à l'invention de différents types de nouvelles moyennes, dont la plus populaire est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents dans une tentative de le rendre plus réactif (par exemple, À de nouvelles informations. Apprendre l'équation un peu compliquée pour calculer un EMA peut être inutile pour de nombreux commerçants, puisque presque tous les forfaits de cartographie faire les calculs pour vous. Toutefois, pour vous mathématiciens geeks là-bas, voici l'équation EMA: Lorsque vous utilisez la formule pour calculer le premier point de l'EMA, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune valeur disponible pour utiliser comme l'EMA précédente. Ce petit problème peut être résolu en commençant le calcul avec une moyenne mobile simple et en poursuivant avec la formule ci-dessus à partir de là. Nous vous avons fourni un exemple de feuille de calcul qui comprend des exemples réels de calcul d'une moyenne mobile simple et d'une moyenne mobile exponentielle. La différence entre l'EMA et SMA Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la façon dont la SMA et l'EMA sont calculés, permet de jeter un oeil à la façon dont ces moyennes diffèrent. En regardant le calcul de l'EMA, vous remarquerez que plus l'accent est mis sur les points de données récentes, ce qui en fait un type de moyenne pondérée. À la figure 5, le nombre de périodes utilisées dans chaque moyenne est identique (15), mais l'EMA répond plus rapidement à l'évolution des prix. Remarquez comment l'EMA a une valeur plus élevée lorsque le prix est en hausse, et tombe plus vite que la SMA lorsque le prix est en baisse. Cette réactivité est la principale raison pour laquelle de nombreux commerçants préfèrent utiliser l'EMA sur le SMA. Que signifient les différents jours Moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie que l'utilisateur peut librement choisir le temps qu'ils veulent lors de la création de la moyenne. Les périodes les plus courantes utilisées pour les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus le délai de création de la moyenne est court, plus il sera sensible aux variations de prix. Plus la durée est longue, moins sensible, ou plus lissée, la moyenne sera. Il n'y a pas de période correcte à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer qui fonctionne le mieux pour vous est d'expérimenter avec un certain nombre de périodes de temps différentes jusqu'à ce que vous en trouver un qui correspond à votre stratégie. Moyennes mobiles: Comment les utiliser