Moyenne mobile pondérée en volume élastique La moyenne mobile pondérée en volume élastique est un indicateur de tendance qui utilise le volume moyen dans son calcul de la moyenne mobile. L'utilisateur peut modifier l'entrée (fermer), le multiplicateur et la longueur d'une période. Cette définition de l'indicateur 8217s est encore exprimée dans le code condensé donné dans le calcul ci-dessous. Comment faire du commerce en utilisant le volume élastique Moyenne mobile pondérée L'EVWMA peut être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs comme indicateur de tendance. Aucun signal commercial n'est calculé. Comment accéder à MotiveWave Aller au menu principal, choisissez Study gtVolume BasedgtElastic Volume MA pondérée ou allez dans le menu principal, choisissez Ajouter étude. Commencez à taper le nom de cette étude jusqu'à ce que vous le voyiez apparaître dans la liste, cliquez sur le nom de l'étude, cliquez sur OK. Important: Les informations fournies sur cette page sont strictement informatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre. Veuillez consulter notre Déclaration des risques et Déclaration de non-responsabilité. Méthode de calcul moyenne mobile (ma) définie par l'utilisateur, par défaut est SMA prix d'entrée (défini par l'utilisateur, par défaut est le prix de clôture) mult utilisateur entrée, par défaut 20 entrée utilisateur par défaut, par défaut 40 index actuel bar numéro, avVol volume moyen prevE previousEVWMAJune 2001 TRADERS TIPS TradeStation EasyLanguage Christian Friess, la moyenne mobile pondérée en volume élastique (eVwma), décrite dans l'article Elastic Moving Averages ailleurs dans ce numéro, peut être implémentée comme un indicateur dans TradeStations EasyLanguage comme suit: La valeur par défaut de l'entrée de prix est définie à la valeur close. Cela peut être modifié au moment où l'indicateur est appliqué à un graphique. L'utilisateur peut vouloir expérimenter avec d'autres valeurs pour le prix, tel que MedianPrice. MedianPrice est une fonction intégrée dans EasyLanguage qui renvoie (High Low) 2. Si les chiffres de volume sur le graphique sont trop volumineux, cela peut entraîner des erreurs de débordement à l'exécution. Dans un tel cas, l'utilisateur doit réduire le volume en augmentant l'entrée VolumeDivisor (le paramètre par défaut de 1 entraîne pas de scaledown). Enfin, la valeur par défaut du volume total, N, est définie à 100 000. Si cela s'avère être inférieur au volume mis à l'échelle à n'importe quelle barre sur le graphique, l'indicateur est conçu pour tracer une ligne plane à partir de là. Dans ce cas, le N doit être augmenté. Ce code sera disponible sur le site Web de TradeStation Technologies. Recherchez le fichier ElasticVwma. Els. --Ramesh Dhingra, Product Manager, EasyLanguage TradeStation Technologies, Inc. (anciennement Omega Research, Inc.) Une filiale en propriété exclusive de TradeStation Group, Inc. TradeStation GO BACK MetaStock Pour Windows Dans son article Elastic Moving Average dans ce numéro, Christian Fries Introduit l'indicateur eVWMA. Pour recréer cet indicateur dans MetaStock, sélectionnez le Générateur d'indicateurs dans le menu Outils. Les formules discutées par Gordon Gustafson dans son article dans ce numéro, Quelle mesure de volatilité peut être recréée dans MetaStock 6.52 ou plus haute. Pour recréer ces indicateurs dans MetaStock, sélectionnez le Générateur d'indicateurs dans le menu Outils. Ensuite, cliquez sur Nouveau et entrez les formules suivantes: Bandes d'écart-type Moyenne Vraie gamme de bandes --Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis RETOUR NeuroShell Trader Christian Moyenne mobile mobile évessive (eVWMA), décrit dans son article dans ce numéro, Peut être facilement implémenté dans NeuroShell Trader en utilisant la capacité NeuroShell Traders d'appeler des bibliothèques dynamiques liées externes. Les bibliothèques liées dynamiques peuvent être écrites en C, C, Power Basic (également Visual Basic en utilisant un de nos modules complémentaires) et Delphi (Figure 1). FIGURE 1: NEUROSHELL TRADER. Heres the Power Le code source de base de la moyenne mobile pondérée en volume élastique pour créer le DDL pour NeuroShell Trader. Weve a recréé la moyenne mobile élastique volumétrique (eVWMA) pour NeuroShell Trader et l'a affiché pour le téléchargement des bandes de déviation standard sur le site Web de support technique gratuit de NeuroShell Trader. Nous fournissons également le code sur le site afin que si vous voulez apporter des modifications à ce que vous serez en mesure de le faire. Après avoir téléchargé l'indicateur personnalisé, vous pouvez facilement l'insérer (figure 2) ou le combiner à l'un de nos plus de 800 indicateurs intégrés dans un diagramme, une prédiction ou une stratégie de négociation. FIGURE 2: NEUROSHELL TRADER. Un graphique NeuroShell Trader affiche la moyenne mobile pondérée en fonction du volume élastique. Les utilisateurs de NeuroShell Trader peuvent accéder à la section COMMODITÉS STOCKS du site Web de support technique gratuit de NeuroShell Trader pour télécharger une copie de ces derniers ou des derniers Conseils Traders pour NeuroShell Trader. Pour plus d'informations sur NeuroShell Trader, visitez NeuroShell. Gordon Gustafson compare les écarts-types et les fourchettes de fourchettes réelles comme des mesures de la volatilité. Pour créer chaque bande dans NeuroShell Trader (Figure 3), sélectionnez New Indicator. À partir du menu Insertion et créez chacun des indicateurs suivants à l'aide de l'Assistant Indicateur: Notez que l'indicateur de plage réelle est inclus dans l'additif NeuroShell Trader Advanced Indicator Set et peut également être téléchargé gratuitement depuis le site Web de support technique gratuit de Ward Systems Group . Pour tester l'écart type et les indicateurs de moyenne vraie gamme dans NeuroShell Trader que Gustafson fait dans la dernière moitié de son article, vous pouvez créer les trois stratégies de négociation ci-dessous. Puisque NeuroShell Trader ne se limite pas à une seule stratégie de négociation par graphique, vous pouvez créer et afficher les trois stratégies de négociation sur un seul graphique. Pour créer une stratégie de négociation, sélectionnez Nouvelle stratégie de négociation. Dans le menu Insertion et entrez les conditions d'entrée et de sortie aux emplacements appropriés de l'Assistant Stratégie de négociation: Si vous possédez NeuroShell Trader Professional, vous pouvez également choisir d'optimiser ou non les paramètres du système. Pour mettre en place la stratégie de négociation de négocier un 510 000 fixe de contrats SampP, il suffit d'appuyer sur la modification des paramètres de stratégie de négociation. , Choisissez l'option Achetez un montant fixe en dollars de contrats, définissez le montant souhaité en dollars à 510 000 et définissez la valeur de point pour les contrats à terme sur 250. Après avoir testé chaque stratégie de négociation, utilisez l'Analyse détaillée. Pour afficher les statistiques de backtest et trade-by-trade pour le système. Les utilisateurs de NeuroShell Trader peuvent se rendre à la section COMMODITÉS STOCKS du site Web de support technique gratuit de NeuroShell Trader pour télécharger un exemple de diagramme de bandes StndDev et Atr contenant l'indicateur de moyenne vraie gamme. Pour plus d'informations sur NeuroShell Trader, visitez NeuroShell. Gordon Gustafson compare l'écart-type à la fourchette vraie moyenne comme mesure de la volatilité. Voici le code AIQ TradingExpert Pro pour tracer les deux types de bandes. --AIQ Support technique RETOUR TradingSolutions L'article Que la mesure de la volatilité par Gordon Gustafson dans ce numéro présente une comparaison des bandes de négociation en utilisant la fonction moyenne vraie gamme et la fonction d'écart-type. Ces fonctions de bande peuvent être entrées dans TradingSolutions comme suit (Figure 4): Alternativement, vous pouvez utiliser les fonctions Bollinger Bands existantes comme bandes de déviation standard. RETOUR TradingSolutions L'article dans ce numéro Elastic Moving Average de Christian Fries présente une moyenne mobile pondérée en fonction du volume sur la base du pourcentage du nombre d'actions flottantes négociées. La formule de cette moyenne dans TradingSolutions apparaîtra comme suit: Toutes ces fonctions sont disponibles dans un fichier fonction qui peut être téléchargé à partir de notre site Web dans la section Bibliothèque de solutions. Ils peuvent ensuite être importés dans TradingSolutions à l'aide des Fonctions d'importation. Dans le menu Fichier. Pour appliquer une de ces fonctions importées à un stock ou à un groupe de stocks, sélectionnez Ajouter un nouveau champ. Dans le menu contextuel du stock ou du groupe, sélectionnez Calculer une valeur. , Puis sélectionnez la fonction désirée dans le groupe Fonctions de conseils Traders. --Gary Geniesse, responsable du projet TradingSolutions NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 infotradingsolutions, tradingsolutions RETOUR INVESTISSEUR Le graphique InvestorRT de la figure 5 montre la moyenne mobile élastique pondérée en volume (eVWMA) dessinée en blanc, recouvrant les deux Les chandeliers et les barres de volume d'un graphique quotidien de Microsoft. FIGURE 5: InvestorRT. Ce graphique InvestorRT montre la moyenne mobile élastique pondérée en volume (eVWMA) dessinée en blanc, recouvrant à la fois les chandeliers et les barres de volume d'un graphique quotidien de Microsoft. Pour ajouter cette ligne à un graphique dans InvestorRT, cliquez sur le bouton Ajouter un indicateur technique dans la barre d'outils principale et choisissez MA de pondération de volume élastique dans la liste. La ligne eVwma dans le tableau ci-dessus est créée en utilisant les préférences illustrées à la figure 6. FIGURE 6: InvestorRT. La ligne eVWMA dans le graphique de la Figure 6 est créée en utilisant les préférences affichées ici. La deuxième option de période de volume, Utiliser volume moyen, donne à l'utilisateur la possibilité de baser sa période de volume sur un multiple du volume moyen du symbole dans le graphique, ce qui rend l'indicateur à la fois indépendant des symboles et indépendant du temps. Si l'intervalle de temps ou le symbole sous-jacent dans ce graphique ont été modifiés, les paramètres eVWMA s'appliqueraient toujours, en basant la nouvelle période de volume sur la nouvelle combinaison symbole-période. Cet aspect est particulièrement utile dans les scans, où le jeton eVWMA est Evw. Gordon Gustafson compare l'écart-type et les fourchettes de fourchettes réelles comme des mesures de la volatilité. Le graphique InvestorRT de la figure 7 montre les bandes de moyenne vraie gamme dessinées en bleu, ainsi que les bandes de déviation standard dessinées en rouge. La ligne noire au milieu représente la moyenne mobile de 20 périodes. FIGURE 7: InvestorRT. Ce graphique InvestorRT montre les bandes de moyenne vraie gamme dessinées en bleu, ainsi que les bandes de déviation standard dessinées en rouge. La ligne noire au milieu représente la moyenne mobile de 20 périodes. Les bandes de déviation standard sont appliquées en ajoutant l'indicateur de canal moyen mobile au graphique avec les préférences spécifiées dans la figure 8. FIGURE 8: InvestorRT. Les bandes de déviation standard sont créées sur le graphique InvestorRT de la figure 7 en ajoutant l'indicateur de canal moyen mobile au graphique avec les préférences spécifiées ici. Les bandes moyennes réelles requièrent la création de deux indicateurs personnalisés InvestorRT, puis l'ajout de chacun au graphique. Dans le menu, choisissez Configuration: Indicateurs personnalisés. Spécifiez la syntaxe suivante pour le premier indicateur personnalisé: Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. Il vous demandera alors vos préférences en matière de moyenne mobile et de vraie gamme. Les deux doivent être configurés avec un lissage simple de 20 périodes. Donnez à l'indicateur personnalisé le nom TRHIBAND. Ensuite, répétez ce processus, cette fois en utilisant la syntaxe: Enregistrez cet indicateur personnalisé avec le nom TRLOBAND. Maintenant, revenez à votre graphique, cliquez sur le bouton Ajouter un indicateur technique dans la barre d'outils du graphique et choisissez l'indicateur personnalisé TRHIBAND. Choisissez une couleur et cliquez sur Appliquer, puis choisissez TRLOBAND et cliquez sur OK. Vos deux bandes TR peuvent se trouver dans un volet séparé. Il suffit de les faire glisser dans le même volet que vos barres de prix. Double-cliquez sur le balayage vertical et assurez-vous que l'option Utiliser plusieurs échelles est désactivée. Vous pouvez utiliser le site Web Wealth-Lab et le compagnon produit Wealth-Lab Desktop pour explorer les bandes de volatilité basées sur l'écart-type et la moyenne vraie plage plus en détail. Wealth-Lab offre un puissant langage de script, WealthScript, qui vous donne un contrôle très fin sur les règles du système commercial ainsi que la manipulation des graphiques cosmétiques. Le script suivant dessine à la fois les bandes d'écart type et de plage vraie moyenne sur le même graphique (figure 9). Il crée également un nouveau volet graphique dans lequel nous affichons le nombre total de fois où les prix ont été fermés en dehors des deux types de bandes. FIGURE 9: WEALTH-LAB. Ce graphique montre à la fois l'écart type et les bandes de moyenne vraie plage sur le même graphique. Il crée également un nouveau tableau représentant le nombre total de fois où les prix ont été fermés en dehors des deux types de bandes. - Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkix. netcom richesse-laboratoire GO BACK Wealth-Lab Christian Friess méthode de calcul d'un élastique volume pondéré moyenne mobile exige que vous connaissez le nombre d'actions dans le flottant pour la sécurité Que vous êtes cartographie. Cette information n'est pas disponible auprès de nombreux fournisseurs de données historiques, mais vous pouvez obtenir le flottant actuel de tout stock américain sur le site YahooFinance (finance. yahoo). Il suffit de saisir le symbole du stock et de cliquer sur le lien Profil. Faites défiler la liste vers le bas pour afficher les stocks en cours. Une fois que vous connaissez le flotteur, vous pouvez l'utiliser pour calculer l'indicateur eVWMA de Friess. Dans le script suivant, nous utilisons le flotteur actuel pour le stock POWI. Remplacez-le par le flotteur du stock que vous avez tracé avant d'exécuter le script. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkix. netcom richesse-laboratoire GO BACK TechniFilter Plus Voici la formule TechniFilter Plus pour la formule eVWMA discutée par Christian Fries dans son article dans ce numéro, Elastic Moving Averages. Formule pour le volume élastique Moyenne mobile pondérée Visitez le site Web RTR pour télécharger cette formule ainsi que les mises à jour du programme. TechniFilter Plus Voici les formules TechniFilter Plus pour les bandes de moyenne vraie gamme (ATR) et les bandes de déviation standard discutées par Gordon Gustafson dans son article dans ce numéro, Quelle mesure de la volatilité Les deux formules ont été écrites en utilisant les directives de diagramme TechniFilter Plus pour tracer les trois lignes. Visitez le site Web de Rtrs pour télécharger cette formule ainsi que les mises à jour du programme. Les formules suivantes de WaveWie démontrent la comparaison de Gordon Gustafsons de l'écart-type et de la vraie moyenne telle que décrite dans la section Mesure de la volatilité dans ce numéro. Bien que deux écarts types par rapport à la moyenne (ou moyenne) englobent 95,45 d'une population normalement distribuée, Gustafsons utilise une moyenne exponentielle puisque la base donne des résultats intéressants. Les formules WaveWie suivantes démontrent la moyenne mobile élastique pondérée en volume (eVWMA) telle que décrite par Christian Fries dans Elastic Moving Averages (moyennes mobiles élastiques). Notez la formule Float (colonne H) requiert que les actions d'émission flottent comme décrit dans l'article. --Peter Di Girolamo, Jérôme Technologie 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware RETOUR Tous droits réservés. Copyright 2001, Technical Analysis, Inc. Retour à Juin 2001 Table des matièresLe volume d'élasticité pondérée moyenne mobile - eVWMA Elastic Volume Moyenne mobile pondérée - item eVWMA est un indicateur de négociation et il a été développé par Brian Brown le 8 décembre 2009. Le codage de cette technique L'indicateur d'analyse demandait 12 lignes de code. L'indicateur est nommé elasticvolumewma et il est implémenté en utilisant JScript. Net. Il obtient 2 arguments. Les différentes variables sont: Période (Type: Nombre - Valeur par défaut: 0): Période Coeff (Type: Number - Valeur par défaut: 0): Coefficient Exemple: p elasticvolumewma (0, 0) Pour afficher l'indicateur sur un graphique: (Elasticvolumewma (0, 0), Elastic Volume Weighted Moyenne mobile - eVWMA, colorRed) Bars futurs et passés: La fonction n'utilise pas les barres futures. Il utilise zéro barres passées. Moyenne mobile pondérée en fonction du volume, indicateur evwma, Moyenne mobile élastique L'objet commercial est enregistré dans les catégories suivantes: Analyse technique
No comments:
Post a Comment