Systèmes de rupture de volatilité Les systèmes de rupture de Raschke peuvent en fait être considérés comme une autre forme de négociation swing, (qui est un style de négociation à court terme conçu pour capturer le prochain mouvement immédiat). En d'autres termes, le commerçant ne se préoccupe pas de toute prévision à long terme ou d'analyse, seulement l'action prix immédiat. Les systèmes d'échappement de la volatilité sont basés sur la prémisse que si le marché se déplace un certain pourcentage d'un niveau de prix précédent, les chances favorisent une certaine continuation du mouvement. Cette continuation pourrait durer seulement un jour, ou aller juste un peu au-delà du prix d'entrée original, mais c'est encore assez de profit pour jouer. Un commerçant doit être satisfait de tout ce que le marché est prêt à donner. Avec un système de rupture, un commerce est toujours pris dans la direction que le marché se déplace à l'époque. Il est généralement entré via un arrêt d'achat ou de vente. Le peu de continuation que nous jouons est basé sur le principe que l'élan tend à précéder le prix. Il ya aussi un autre principe de comportement des prix qui est à l'œuvre pour créer des opportunités commerciales. C'est-à-dire que le marché tend à alterner entre une période d'équilibre (équilibre entre forces d'offre et de demande) et un état de déséquilibre. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande provoque une expansion de 8222 (le marché cherchant un nouveau niveau), et c'est ce qui nous fait entrer dans un métier. Il existe plusieurs façons de créer des systèmes de rupture de volatilité à court terme. J'ai trouvé que les différents types de systèmes basés sur le test d'expansion de gamme tout à fait semblable. Par conséquent, quelle que soit la méthode que vous choisissez doit être une question pour votre propre préférence personnelle. Dans la conception d'un système, on peut choisir de placer un arrêt d'entrée soit le prix d'ouverture ou le prix de clôture du jour précédent. Cette butée d'entrée peut être fonction de la plage de jours précédente ou d'un pourcentage de la plage de 2.10 jours précédente, etc. Les sorties mécaniques peuvent aller d'un niveau d'objectif fixe à une fonction de temps telle que le jour suivant. La plupart de ces systèmes fonctionnent mieux lorsqu'un arrêt très large est utilisé. Une autre façon de négocier le mode breakout est en utilisant 8220channel breakouts8221 qui est tout simplement acheter le plus haut haut des sept derniers jours dans le cas d'un canal de 7 périodes ou le plus haut des deux derniers jours dans le cas d'une période de 2 Canal. Dans le cas d'un modèle de rupture d'une journée intérieure où l'on achète le haut ou qui vend le bas de la barre précédente, on utilise en fait un déclenchement de canal d'une période pour le déclencheur. Le plus célèbre système d'échappement à long terme adapté par Richard Dennis pour la formation de la 8220Turtles8221 a été la sortie de la chaîne de 4 semaines à l'origine conçue par Richard Donchian. D'autres systèmes d'éclatement peuvent être basés sur des diagrammes de diagramme (c'est-à-dire le système de probabilité de motif de Curtis Arnold 8217s), des ruptures de ligne de tendance, des évasions au-dessus ou au-dessous d'une bande ou une enveloppe de prix ou des variations de fonctions d'expansion de gamme simples. Avantages de la formation pour le trader novice dérivé de la négociation d'un système de volatilité Breakout: Trading d'un système de rupture à court terme peut être l'un des meilleurs exercices pour améliorer votre trading. Tout d'abord, il vous enseigne à faire des choses qui sont difficiles à faire, ou à vendre bas dans un marché en mouvement rapide pour la plupart des gens, cela se sent tout à fait naturel. Deuxièmement, il fournit toujours un arrêt défini de gestion de l'argent une fois un métier est entré. Ne pas adhérer à un arrêt défini de gestion de l'argent est la cause la plus fréquente d'échec parmi les commerçants. Troisièmement, il enseigne à un commerçant l'importance de suivre une fois qu'un métier est entré, comme la plupart des systèmes d'évasion effectuer le mieux lorsque le commerce est tenu pendant la nuit. Enfin, il offre un excellent moyen pour les commerçants d'améliorer leurs compétences d'exécution. La plupart des systèmes d'évitement de la volatilité sont relativement actifs par rapport à une tendance à long terme système suivant. Un trader peut acquérir des compétences pour passer des commandes dans un nombre divers de marchés. Avoir un point d'entrée défini mécaniquement est parfois juste la chose nécessaire pour surmonter une crainte trader8217s de tirer le déclencheur. L'ordre est placé à l'avance et le marché puis automatiquement tire le commerçant dans un commerce si le niveau d'arrêt est atteint. Même si une personne préfère finalement entrer des ordres en utilisant la discrétion, le commerce d'un système de rupture mécanique volatilité peut encore être un exercice inestimable. Il devrait au moins augmenter la notoriété d'un trader de certains types de comportement des prix sur le marché, surtout si l'on est conditionné à entrer sur les modèles de contre-tendance retracement. Il peut aider mais impressionner sur la puissance d'une journée de tendance réelle. Avantages et inconvénients de la négociation d'un système de rupture: Comme la plupart des systèmes, les systèmes d'échappement de volatilité nettoyer dans les marchés volatiles ou fuite, mais ont tendance à thrash lorsque les conditions se hâtent ou le volume sèche. Je crois qu'ils sont encore parmi les plus rentables type de système de commerce, et je pense aussi qu'ils continueront à être rentable à long terme. Ils sont 8220durable8221 et 8220robust8221, bien qu'ils aient tendance à se dégrader lorsqu'une commande trop importante est placée (c'est-à-dire supérieure à 50 contrats). Toutefois, afin que vous n'obtenez pas l'impression qu'il ya un Saint Graal des systèmes, les considérations suivantes doivent être gardés à l'esprit: Les entrées peuvent être nerveuses, surtout lorsque le marché est en mode fugue. Les meilleurs débats won8217t vous donner retracements pour entrer. Vous êtes à bord ou vous n'êtes pas Si vous conceptualisez que les meilleures évasions se transforment en jours tendances, et sont plus susceptibles de fermer sur le haut ou le bas pour la journée, alors il n'est pas si difficile d'entrer. Habituellement, il est préférable d'avoir un arrêt buysell déjà reposer sur le marché. Parfois, un écart de marché est ouvert en dehors de votre niveau d'entrée initial. Ceux-ci se transforment souvent en les meilleurs métiers. Ils peuvent également se transformer en whipsaws les plus aggravants. Gros écarts test que l'on devrait toujours prendre le commerce, mais ils vont certainement ajouter plus de volatilité à votre ligne de fond. Si votre métier est arrêté et un nouveau signal est donné dans la direction opposée, ce commerce de renversement généralement plus que compense pour la première perte. Whipsaws sont un frein, mais ils sont également inévitables lors de la négociation d'un système d'évasion. Plusieurs fois j'ai acheté les hauts et vendu les bas. Il faut beaucoup de confiance dans les numéros 8221 pour échanger ce type de système. Les tests du système doivent toujours être effectués pendant au moins 3 ans, de préférence 10. Assurez-vous d'examiner ensuite les données de l'échantillon pour voir comment le système a fonctionné. Dans l'ensemble, un système d'échappement de volatilité peut être échangé sur la plupart des marchés. Toutefois, un marché pourrait être très rentable un an et encore effectuer médiocre au mieux la prochaine. Un portefeuille de 10 à 12 marchés semble bien fonctionner. Le problème avec essayer d'échanger trop de marchés à la fois, c'est qu'il peut devenir assez difficile de suivre le niveau d'activité si vos paramètres sont assez sensibles. Plusieurs fois dans le développement de systèmes, les gens oublient ce qu'une personne peut gérer de façon réaliste. Amélioration d'un système de base Volatility Breakout: Ajout de filtres peut parfois créer d'autres améliorations. Exemples de types de filtres: indicateurs permettant de déterminer si un marché est en situation de tendance, saisonnalité, jours de la semaine ou degré de contraction de la volatilité déjà présente sur le marché. Les périodes de faible volatilité sur le marché peuvent être définies par une contraction dans la fourchette vraie, un faible ADX ou un indicateur statistique tel qu'un faible taux de volatilité historique ou un faible écart type. Un système pourrait alors ressembler à ceci: Condition de volatilité initiale Achat ou vente réel sur un arrêt basé sur le bar8217s actuel ouvert, plus ou moins un pourcentage de la gamme de day8217s précédente. La gestion des risques initiaux s'arrête une fois qu'une transaction est entrée. Stratégie de sortie. Types de variables qui peuvent être utilisés dans un système d'évasement de la gamme simple: la période 8211 est la décomposition basée sur une fonction de la journée précédente ou de la période précédente de 10 jours, par exemple l'intervalle 8211 utilise-t-elle la plage moyenne pour cette période ou L'étendue la plus grande, la plus petite ou la plus grande Pourcentage 8211 quel pourcentage de la fourchette est utilisé Il est possible, par exemple, d'utiliser 120 des 3 jours précédents8217 gamme totale. La base 8211 est la fonction de portée ajoutée au jour précédent8217s fermer ou le jour courant8217s ouvert. Cette fonction peut également être ajoutée au haut ou au bas de la barre précédente ou à une période précédente telle que les 10 derniers jours. En règle générale, plus le pourcentage de facteur utilisé, plus le pourcentage de métiers gagnants sera. Cependant, le système global peut être moins rentable parce que moins de métiers sont prises. Encore une fois, un exemple de condition initiale pourrait être: Entrez un métier seulement le jour suivant la plage la plus étroite des 7 derniers jours. Ou, prendre un commerce seulement si le marché a fait une nouvelle 20 jours haut ou bas au cours des cinq derniers jours de bourse. Chaque fois que vous ajoutez un filtre à un système, assurez-vous de comparer les résultats à une ligne de base et d'examiner la différence de niveau d'activité. (Larry Williams) Niveau cible ou objectif (1 gamme moyenne vraie, jour précédent 8217s highlow) Arrêt de fuite (moyenne mobile déplacée, parabolique, 2 jours highlow) RISQUE: Risque contrôlable 8211 la quantité de risque qui peut être prédéterminée et définie par un arrêt de gestion de l'argent. Types de gestion de l'argent s'arrête: fonction du montant fixe en dollars du niveau de prix réel moyen (c'est-à-dire bar élevé) Exposition d'une nuit (près du risque ouvert). Vous ne pouvez pas quitter une position lorsque le marché n'est pas de négociation. Ainsi, vous êtes soumis à des écarts défavorables, qui peuvent être exagérées par des nouvelles ou des événements. Risque de glissement. Des conditions de marché rapides ou des marchés minces et volatiles font souvent en sorte qu'un trader se remplisse à des prix bien pires que prévu. En général, les nombres derrière la plupart des systèmes sont très dépendants de capturer quelques métiers bons. Vous pouvez vous permettre de manquer le bon commerce qui peut faire votre mois. Voici quelques conseils pour la négociation de ce système ou tout autre: Gain de confiance par la première négociation d'un système sur papier. Assurez-vous que vous pouvez échanger avec succès un système mécaniquement avant d'essayer d'ajouter toute discrétion. Suivre vos performances réelles par rapport au système mécanique à la fin de chaque journée, l'évaluation de votre succès par si vous pouvez correspondre à la performance system8217s. Surveiller la performance sur un échantillon adéquat, peut-être 100 métiers ou un nombre de semaines. Ne laissez pas une semaine ou un métier vous dissuader. Gérer les sorties plutôt que de filtrer les entrées. Il est impossible de dire à l'avance quels métiers seront les bons. La seule entrée ignorée pourrait être la GRANDE, et l'on peut se permettre de la manquer. La gestion de la sortie signifie deux choses: La première, apprendre quand it8217s ok pour laisser ce gros commerce occasionnel exécuter une heure supplémentaire ou deux avant de sortir la seconde (qui dépend vraiment du niveau de compétence one8217s), apprendre à reconnaître un peu plus tôt quand un commerce Ne fonctionne pas et quitte juste avant l'arrêt est touché. Tous les systèmes affichent des nuances subtiles et des aperçus sur le comportement du marché au fil du temps. Gardez un cahier de vos observations et les modèles que vous remarquez. De cette façon, vous faites vraiment du système votre propre 8221. Ne jamais être préoccupé par le nombre d'autres personnes sont des systèmes de négociation. Si le glissement semble excessif, il suggère souvent une rupture significative d'un triangle ou période de congestion. Rappelez-vous: Quelque chose a dû conduire le marché assez loin pour pénétrer le point d'éclatement en premier lieu. Si vous êtes intéressé à lire plus sur le principe de la contraction de gamme d'extension de gamme, Toby Crable a été le pionnier de la recherche la plus fine dans ce domaine. Je recommande fortement son livre Day Trading avec des modèles de prix à court terme et Breaks gamme d'ouverture. La recherche dans ce livre fournit l'une des plates-formes les plus solides pour le développement de systèmes d'échappement volatilité basé sur le prix d'ouverture. Toby est un CTA qui gère maintenant plus de 100 millions de dollars sur la base de certaines de ces techniques. Une autre excellente valeur est Curtis Arnold8217s livre, PPS Trading System. Il décrit un type différent de système basé sur des évasions de diagrammes traditionnels de diagramme identifiés dans Edwards et le livre de Magee8217s Analyse technique des tendances de stock (un autre livre classique qui devrait être dans chaque bibliothèque de technician8217s de marché sérieuse). Curtis8217s système original vendu pour plus de 2.000. Le livre est essentiellement la même chose et se vend pour moins de 50 Ces livres, en plus de beaucoup d'autres peuvent être commandés par notre librairie. Curios Arnold, un individu raisonnablement populaire dans le marché de l'article, avait été cloué Pour 100 000 bon, interdit par le travail à l'égard de trois ans ainsi que interdit par l'utilisation dans le marché de l'élément pour une durée de vie. Ce qui était leur erreur Arnold avait été la personne à l'arrière de la réelle Pattern Probability System (PPS). Cette méthode offre des facteurs de bonne qualité en elle, néanmoins, Arnold produit ce qui peut effectivement effectuer beaucoup mieux que cela vraiment. Les expressions réelles de mots-clés énumérées ici sont des résultats finaux hypothétiques. N'importe qui peut rendre la stratégie de travail affichent des résultats finaux incroyables dans l'écriture, cependant travailler cela dans le monde réel mène généralement à quelques problèmes effrayants. Le CFTC réelle est effectivement porter sur les entreprises de stratégie de travail qui font usage de résultats théoriques ainsi que la tentative de produire ce apparaissent comme si ces gens ont vraiment produit ces types de gains de travail d'un compte réel. (CFTC) a annoncé ces jours la délivrance réelle de la réalisation réalisant fournit associée à la négociation par le biais de Curtis McNair Arnold ainsi que Birmingham, Royaume-Uni monétaire, Inc. (LFI), chacune associée à Jupiter, Ca, dans une relation romantique ayant une préoccupation autorisée par la CFTC au sujet de cette heure d'été trente, 1997 (voir CFTC Information Release 4039-97, venu 1er juillet trente et un, 1997). L'achat réel CFTC découvre que Arnold ainsi que LFI frauduleusement sollicité les clients à acheter une stratégie de travail item item avec d'autres options de conseil. Arnold ainsi que LFI a décidé de l'entrée réelle de l'accord sans avoir reconnaître ou même remettre en question les résultats de l'accord ou même les allégations réelles de la préoccupation. En particulier, l'achat réel de CFTC découvre ce qui, parce que un minimum de 1994, Arnold ainsi que LFI, tout en effectuant parce que l'article de travail des experts (CTA), a consacré des arnaques tout au long fournissant ainsi que la promotion vers le public ouvert un item item stratégie de travail connue Comme le look Pattern Probability System (PPS) ainsi que de nombreuses options de conseil fournissant les notifications de travail réelles effectuées par PPS. Synopsis: Supertraders Almanac - Voici votre chance d'apprendre Curtis Arnolds Pattern système de probabilité pour les penny sur le dollar. Simple et clair, Arnold révèle exactement comment le PPS fonctionne, comment il sélectionne métiers et ses principes de gestion de l'argent unique. Comprend une disquette logicielle complète qui vous montre exactement comment rentable le système PPS peut être. Ne manquez pas cette occasion d'apprendre et de commercer le système de logiciel évalué 1 de 1993 avec un rendement de 168.5 rapporté par Futures Truth. Veste Description: Vous tenez dans votre main non seulement un livre, mais une feuille de route définitive à l'indépendance financière marchés de contrats à terme. Vous êtes sur le point d'apprendre ce qui pourrait à juste titre être appelé le système de négociation les plus acclamés futures dans le monde. Imaginez un système si rentable que son concepteur a presque triplé son compte chaque année, jusqu'à ce que ses bénéfices composés documentés a atteint un chiffre presque incroyable 2500 sur une période de cinq ans. Pensez à un système si robuste qu'il pourrait commercer presque n'importe quel type de marché et au fil du temps ne jamais perdre de l'argent. Pendant une période de cinq ans, de 1989 à 1994, des centaines de commerçants ont payé jusqu'à 45 000 chacun pour apprendre le système de négociation PPS. Un commerçant néophyte a appris PPS et a immédiatement gagné le championnat d'investissement des États-Unis avec un retour de 216. Un autre protégé est devenu le principal conseiller commercial de marchandise dans le pays, avec un retour documenté à ses clients de 203. En 1992, le logiciel PPS a été libéré. En l'espace d'un an, il avait atteint le sommet des charts. Futures Truth Inc. une société d'audit indépendante, a classé PPS numéro un dans le monde avec un retour de 168. SuperTraders Almanac sélectionné PPS comme méthodologie de négociation de l'année. Et même le vénéré Traders Consumer Report a affirmé que PPS était la preuve qu'il existait des systèmes non courbés qui pourraient échanger un groupe diversifié de marchés et produire d'excellentes performances commerciales. PPS fonctionne toujours Absolument. PPS est probablement le seul système sur disque qui a réalisé encore mieux depuis sa sortie que son annoncé dossier tract hypothétique. Et bien que les revendications légendaires PPS sont bien soutenus et documentés, vous pouvez prouver son efficacité à vous-même. Le disque de démonstration inclus avec ce livre contient des données dès 1976 sur dix principaux marchés des produits de base. Certains ont appelé PPS un saint Graal. Mais Curtis Arnold ne le voit pas de cette façon. Avoir un bon système commercial est seulement la moitié de la bataille. Chaque individu doit apporter sa propre discipline de négociation à la table. Curtis Arnold a réussi dans une arène où la plupart sont destinés à l'échec - et d'autres ont suivi sur ses traces. Si votre quête est pour le succès commercial financier dans les marchés à terme, ce livre vous apprendra une méthode qui fonctionne. Section un: Mettre les bases de votre succès commercial 1. L'histoire de PPS 2. Pourquoi les commerçants perdent 3. Ce que vous devez faire pour acquérir la richesse des produits de base 4. Ce que vous devez savoir sur les systèmes de négociation informatisés Section deux: PPS Fast Start - Débutants Commencez ici 5. Principes de PPS 6. Définition de la tendance 7. Entrées de démarrage rapide 8. Sorties de démarrage rapide 9. Portefeuille de démarrage rapide 10. Séances de pratique Troisième section: Et les épaules Tops and Bottoms 13. Triangles 14. Minor Tops and Bottoms 15. rectangles et wedges 16. Construction du système Section quatre: Considérations techniques et psychologiques supplémentaires 17. Engagement des commerçants 18. Premiers jours d'avis et expiration des options 19. Base Et les relations de propagation 20. Obstacles mentaux Cinquième partie: logiciel de PPS et analyseur de portefeuille 21. Conception de logiciel de PPS 22. La nature et le but de la diversification 23. Création d'un portefeuille gagnant 24. Opérations de négociation à fractions fixes 25. Résumé de la revue du système de négociation PPS : Systèmes de trading best sellers
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