Prix Au Dessus De La Moyenne Mobile

Pourcentage au-dessus de la moyenne mobile Pourcentage au-dessus de la moyenne mobile Introduction Le pourcentage de stocks marchant au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure la force interne ou la faiblesse de l'indice sous-jacent. La moyenne mobile de 50 jours est utilisée à court et à moyen terme, tandis que les moyennes mobiles de 150 jours et de 200 jours sont utilisées à moyen et à long terme. Les signaux peuvent être dérivés de overboughtoversold niveaux, croise ci-dessus ci-dessous 50 et bullishbearish divergences. L'indicateur est disponible pour les gammes Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 et SampPTSX. Sharpcharts utilisateurs peuvent tracer le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours, moyenne mobile de 150 jours ou moyenne mobile de 200 jours. Une liste complète de symboles est fournie à la fin de cet article. Calcul Calcul Le calcul est simple. Il suffit de diviser le nombre de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de XX jours par le nombre total d'actions dans l'indice sous-jacent. L'exemple du Nasdaq 100 montre 60 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours et 100 actions dans l'indice. Le pourcentage au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours est égal à 60. Comme le montre le graphique ci-dessous, ces indicateurs fluctuent entre zéro pour cent et cent pour cent avec 50 comme axe. Interprétation Cet indicateur mesure le degré de participation. La largeur est forte lorsque la majorité des actions d'un indice se négocient au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. À l'inverse, la portée est faible lorsque la minorité d'actions se négocie au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. Il existe au moins trois façons d'utiliser ces indicateurs. Tout d'abord, les chartistes peuvent obtenir un biais général avec les niveaux globaux. Un biais haussier est présent lorsque l'indicateur est supérieur à 50. Cela signifie que plus de la moitié des actions de l'indice sont au-dessus d'une moyenne mobile particulière. Un biais baissier est présent quand au-dessous de 50. Deuxièmement, les chartistes peuvent chercher des niveaux de sur-achat ou de survente. Ces indicateurs sont des oscillateurs qui fluctuent entre zéro et cent. Avec une gamme définie, les chartistes peuvent chercher des niveaux de surachat près du haut de la gamme et des niveaux de survente près du bas de la gamme. Troisièmement, les divergences haussières et baissières peuvent préfigurer un changement de tendance. Une divergence haussière se produit lorsque l'indice sous-jacent se déplace à un nouveau bas et l'indicateur reste au-dessus de son bas antérieur. La force relative de l'indicateur peut parfois favoriser une inversion haussière de l'indice. À l'inverse, une divergence baissière se forme lorsque l'indice sous-jacent enregistre un niveau plus élevé et que l'indicateur reste inférieur à son niveau antérieur. Cela montre une faiblesse relative de l'indicateur qui peut parfois annoncer un renversement baissier dans l'indice. Seuil 50 Le seuil 50 fonctionne le mieux avec le pourcentage de stocks au-dessus de leurs moyennes mobiles plus longues, comme les 150 jours et 200 jours. Le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours est plus volatile et franchit le seuil 50 plus souvent. Cette volatilité le rend plus enclin à des whipsaws. Le tableau ci-dessous montre le SampP 100 au-dessus de 200 jours MA (OEXA200R). La ligne bleue horizontale marque le seuil 50. Notez comment ce niveau a servi de support lorsque le SampP 100 a été plus élevé en 2007 (flèche verte). L'indicateur est passé en dessous de 50 à la fin de 2007 et le niveau 50 est devenu une résistance en 2008, ce qui est lorsque le SampP 100 était dans une tendance baissière. L'indicateur a reculé au-dessus du seuil de 50 en juin-juillet 2009. Même si le pourcentage d'actions au-dessus de leur SMA de 200 jours n'est pas aussi volatil que le pourcentage d'actions au-dessus de leur SMA de 50 jours, l'indicateur n'est pas à l'abri des whipsaws. Dans le tableau ci-dessus, il y a eu plusieurs croisements en août-septembre 2007, novembre-décembre 2007, mai-juin 2008 et juin-juillet 2009. Ces croisements peuvent être réduits en appliquant une moyenne mobile pour lisser l'indicateur. La ligne rose indique l'AMM de 20 jours de l'indicateur. Remarquez comment cette version lissée a franchi le seuil 50 moins de fois. OverboughtOversold Le pourcentage de stocks au-dessus de leur SMA de 50 jours est le mieux adapté pour la surcompense et les niveaux de survente. En raison de sa volatilité, cet indicateur passera plus souvent à des niveaux de survente et de survente que les indicateurs basés sur des moyennes mobiles plus longues (150 jours et 200 jours). Tout comme les oscillateurs de momentum, cet indicateur peut devenir surcompensé de nombreuses fois dans une forte tendance à la hausse ou de survente à plusieurs reprises au cours d'une forte tendance à la baisse. Par conséquent, il est important d'identifier la direction de la plus grande tendance à établir un biais et le commerce en harmonie avec la grande tendance. Les conditions de survente à court terme sont préférables lorsque la tendance à long terme est en hausse et que les conditions de sur-achat à court terme sont préférables lorsque la tendance à long terme est en baisse. L'analyse de tendance de base peut être utilisée pour déterminer la tendance de l'indice sous-jacent. Le schéma ci-dessous montre le SampP 500 au-dessus de 50 jours MA (SPXA50R) avec le SampP 500 dans la fenêtre inférieure. Une moyenne mobile de 150 jours est utilisée pour déterminer la tendance la plus importante pour le SampP 500. Notez que l'indice a franchi au-dessus de la SMA de 150 jours en mai et tendu plus élevé les 12 prochains mois. Avec une tendance à la hausse globale en cours, les conditions de surachat ont été ignorées et les conditions de survente ont été utilisées comme des opportunités d'achat. En général, les lectures au-dessus de 70 sont considérées comme sur-achetées et les lectures inférieures à 30 sont présumées survendues. Ces niveaux peuvent varier pour d'autres indices. Tout d'abord, remarquez comment l'indicateur est devenu sur-acheté de nombreuses fois de mai 2009 à mai 2010. Les lectures de surcompression multiples sont un signe de force, pas de faiblesse. Deuxièmement, remarquez que l'indicateur est devenu surélevé seulement deux fois sur une période de 12 mois. De plus, ces lectures de survente n'ont pas duré longtemps. Cela témoigne également de la force sous-jacente. Le simple fait de survivre n'est pas toujours un signal d'achat. Souvent, il est prudent d'attendre une reprise des niveaux de survente. Dans l'exemple ci-dessus, les lignes pointillées vertes indiquent que l'indicateur a franchi le seuil supérieur à 50. Il est également possible qu'un autre signal ait déclenché lorsque l'indicateur a plongé en dessous de 35 en novembre. Le diagramme suivant montre le SampP 100 au-dessus de 50 jours MA (OEXA50R) avec le SampP 100 dans la fenêtre inférieure. Il s'agit d'un exemple de marché baissier parce qu'OEX négociait en dessous de sa SMA de 150 jours. Avec la tendance à la baisse, les conditions de survente ont été ignorées et les conditions de surachat ont été utilisées comme alertes de vente. Un signal de vente se compose de deux parties. Tout d'abord, l'indicateur doit devenir sur-acheté. Deuxièmement, l'indicateur doit se déplacer au-dessous du seuil 50. Cela garantit que l'indicateur a commencé à s'affaiblir avant de se déplacer. En dépit de ce filtre, il y aura encore des whipsaws et de mauvais signaux. Il ya trois signaux visibles sur le tableau ci-dessous. La flèche rouge montre l'état de surcompte et la ligne pointillée rouge montre le déplacement suivant en dessous de 50. Le premier signal n'a pas bien fonctionné, mais les deux autres se sont révélés très opportuns. BullishBearish Divergences Les divergences haussières et baissières peuvent produire de grands signaux, mais elles sont également sujettes à de nombreux faux signaux. La clé, comme toujours, est de séparer les signaux robustes des signaux inefficaces. De petites divergences peuvent être suspectes. Ceux-ci se forment typiquement sur une période de temps relativement courte avec peu de différence entre les pics ou les creux. Les petites divergences baissières dans une tendance haussière forte sont peu susceptibles de préfigurer une faiblesse significative. Cela est particulièrement vrai lorsque les pics divergents dépassent 70. Pensez-y. Breadth favorise encore les taureaux si plus de 70 des stocks se négocient au-dessus d'une moyenne mobile désignée. De même, de petites divergences haussières dans les fortes tendances à la baisse ne sont pas susceptibles de favoriser une inversion haussière majeure. Cela est particulièrement vrai lorsque les creux divergents forment au-dessous de 30. La largeur favorise encore les ours quand moins de 30 des stocks se négocient au-dessus d'une moyenne mobile spécifiée. De plus grandes divergences ont plus de chance de succès. Plus grand fait référence au temps écoulé et à la différence entre les deux pics ou creux. Une forte divergence couvrant deux mois ou plus est plus susceptible de travailler qu'une faible divergence couvrant 1-2 semaines. Le graphique ci-dessous montre le Nasdaq au-dessus de 50 jours MA (NAA50R) avec le Nasdaq Composite dans la fenêtre inférieure. Une grande divergence haussière s'est produite entre novembre 2009 et mars 2010. Bien que les creux aient été inférieurs à 30, la divergence s'est prolongée sur trois mois et la deuxième est bien au-dessus du premier creux (flèches vertes). Le mouvement ultérieur au-dessus de 50 a confirmé la divergence et préfiguré le rassemblement de fin mai à début juin. Une petite divergence baissière s'est formée en mai-juin et l'indicateur est passé au-dessous de 50 au début de juillet, mais ce signal n'a pas annoncé un déclin prolongé. La tendance haussière du Nasdaq était trop forte et l'indicateur a reculé de plus de 50 en peu de temps. Le graphique suivant présente le SampPTSX au-dessus de 50 jours MA (TSXA50R) avec le TSX Composite (TSX). Une petite divergence baissière s'est formée de la deuxième semaine de mai à la troisième semaine de juin (4-5 semaines). Bien qu'il s'agisse d'une divergence relativement courte en fonction du temps, la distance entre le pic de début mai et la mi-juin a créé une divergence assez abrupte. Le TSX Composite a réussi à dépasser son sommet de mai, mais l'indicateur ne remonte pas à plus de 60 à la mi-juin. Une forte baisse du niveau élevé a été créée pour créer la divergence, qui a ensuite été confirmée avec une rupture en dessous de 50. Conclusions Le pourcentage de stocks au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure le degré de participation. La participation serait jugée relativement faible si la SampP 500 dépassait sa moyenne mobile de 50 jours et seulement 40 des stocks étaient supérieurs à la moyenne mobile de 50 jours. À l'inverse, la participation serait considérée comme forte si la SampP 500 dépassait sa moyenne mobile de 50 jours et 60 ou plus de ses composantes étaient également supérieures à la moyenne mobile de 50 jours. En plus des niveaux absolus, les chartistes peuvent analyser le mouvement directionnel de l'indicateur. La largeur diminue lorsque l'indicateur diminue et se renforce lorsque l'indicateur augmente. Un marché en hausse et un indicateur en baisse susciteraient des soupçons sur la faiblesse sous-jacente. De même, un marché en baisse et un indicateur en hausse suggérerait une force sous-jacente qui pourrait préfigurer un renversement haussier. Comme pour tous les indicateurs, il est important de confirmer ou de réfuter les résultats avec d'autres indicateurs et analyses. Les utilisateurs de SharpCharts SharpCharts peuvent tracer ces indicateurs dans la fenêtre de graphique principale ou comme un indicateur qui se trouve au-dessus ou en dessous de la fenêtre principale. L'exemple ci-dessous montre les stocks de SampP 500 au-dessus de 50 jours MA (SPXA50R) dans la fenêtre de graphique principale avec le SampP 500 dans la fenêtre d'indicateur ci-dessous. Un SMA de 10 jours (rose) et une ligne de 50 (bleu) ont été ajoutés à la fenêtre principale. L'image ci-dessous montre comment les ajouter comme superpositions. Le SampP 500 a été ajouté en tant qu'indicateur en sélectionnant le prix, puis en saisissant SPX pour les paramètres. Cliquez sur les options avancées pour ajouter une moyenne mobile comme superposition. Cliquez sur le tableau ci-dessous pour voir un exemple en direct. Liste des symboles Les utilisateurs de Sharpcharts peuvent représenter le pourcentage ou le nombre d'actions au-dessus d'une moyenne mobile spécifique pour les indices Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 et SampPTSX. Les moyennes mobiles spécifiques comprennent les périodes de 50 jours, de 150 jours et de 200 jours. Le premier tableau indique les symboles disponibles pour le PERCENT des stocks au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. Notez que ces symboles ont tous un R à la fin. Le deuxième tableau indique les symboles disponibles pour le NOMBRE d'actions au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. C'est un nombre absolu. Par exemple, le Dow Jones peut avoir 20 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours ou le Nasdaq peut avoir 1230 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours. Les parcelles indicatrices basées sur PERCENT et NUMBER sont identiques. Cependant, les nombres absolus, tels que 20 et 1230, ne peuvent pas être comparés. Les pourcentages, en revanche, permettent aux utilisateurs de comparer les niveaux d'un tableau d'indices. Cliquez sur l'image ci-dessous pour les voir dans le catalogue de symboles. Moyennes de déplacement - Moyennes mobiles simples et exponentielles - Simple et exponentiel Introduction Les moyennes mobiles lissent les données de prix pour former un indicateur de tendance. Ils ne prédisent pas la direction des prix, mais plutôt définir la direction actuelle avec un décalage. Les moyennes mobiles retardent parce qu'elles sont basées sur des prix passés. Malgré ce décalage, les moyennes mobiles aident à atténuer l'effet des prix et à éliminer le bruit. Ils forment également les blocs de construction pour de nombreux autres indicateurs techniques et superpositions, tels que les bandes de Bollinger. MACD et l'oscillateur McClellan. Les deux types les plus populaires de moyennes mobiles sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Ces moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier la direction de la tendance ou définir des niveaux de support et de résistance potentiels. Voici un diagramme à la fois avec un SMA et un EMA sur elle: calcul simple de moyenne mobile Une moyenne mobile simple est formé en calculant le prix moyen d'un titre sur un certain nombre de périodes. La plupart des moyennes mobiles sont basées sur les cours de clôture. Une moyenne mobile simple de 5 jours est la somme de cinq jours des prix de clôture divisée par cinq. Comme son nom l'indique, une moyenne mobile est une moyenne qui se déplace. Les données anciennes sont supprimées lorsque de nouvelles données sont disponibles. Cela provoque la moyenne se déplacer le long de l'échelle de temps. Voici un exemple d'une moyenne mobile de 5 jours évoluant sur trois jours. Le premier jour de la moyenne mobile couvre simplement les cinq derniers jours. Le deuxième jour de la moyenne mobile dépose le premier point de données (11) et ajoute le nouveau point de données (16). Le troisième jour de la moyenne mobile se poursuit en abandonnant le premier point de données (12) et en ajoutant le nouveau point de données (17). Dans l'exemple ci-dessus, les prix augmentent progressivement de 11 à 17 sur un total de sept jours. Notez que la moyenne mobile passe également de 13 à 15 sur une période de calcul de trois jours. Notez également que chaque valeur moyenne mobile est juste en dessous du dernier prix. Par exemple, la moyenne mobile pour le premier jour est égale à 13 et le dernier prix est 15. Les prix des quatre jours précédents étaient plus bas et cela entraîne un décalage de la moyenne mobile. Moyenne mobile exponentielle Calcul Les moyennes mobiles exponentielles réduisent le décalage en appliquant plus de poids aux prix récents. La pondération appliquée au prix le plus récent dépend du nombre de périodes de la moyenne mobile. Il ya trois étapes pour calculer une moyenne mobile exponentielle. Tout d'abord, calculer la moyenne mobile simple. Une moyenne mobile exponentielle (EMA) doit commencer quelque part, une moyenne mobile simple est utilisée comme EMA de la période précédente039 dans le premier calcul. Deuxièmement, calculez le multiplicateur de pondération. Troisièmement, calculez la moyenne mobile exponentielle. La formule ci-dessous est pour un EMA de 10 jours. Une moyenne mobile exponentielle de 10 périodes applique une pondération de 18,18 au prix le plus récent. Un EMA de 10 périodes peut également être appelé un 18.18 EMA. Une EMA de 20 périodes applique une pondération de 9.52 au prix le plus récent (2 (201) .0952). Notez que la pondération pour la période de temps plus courte est plus que la pondération pour la plus longue période. En fait, la pondération diminue de moitié chaque fois que la période de moyenne mobile double. Si vous souhaitez nous attribuer un pourcentage spécifique pour une EMA, vous pouvez utiliser cette formule pour la convertir en périodes, puis saisir cette valeur en tant que paramètre EMA039s: Ci-dessous un exemple de tableur d'une moyenne mobile simple de 10 jours et d'un 10- Moyenne mobile exponentielle pour Intel. Les moyennes mobiles simples sont simples et nécessitent peu d'explications. La moyenne de 10 jours se déplace simplement que de nouveaux prix deviennent disponibles et les anciens prix baisse. La moyenne mobile exponentielle commence par la valeur moyenne mobile simple (22,22) dans le premier calcul. Après le premier calcul, la formule normale reprend. Parce qu'un EMA commence avec une moyenne mobile simple, sa vraie valeur ne sera pas réalisé jusqu'à 20 périodes plus tard. En d'autres termes, la valeur de la feuille de calcul Excel peut différer de la valeur du graphique en raison de la courte période de rétrospection. Cette feuille de calcul ne remonte qu'à 30 périodes, ce qui signifie que l'effet de la moyenne mobile simple a eu 20 périodes à dissiper. StockCharts remonte au moins 250 périodes (généralement beaucoup plus loin) pour ses calculs de sorte que les effets de la moyenne mobile simple dans le premier calcul ont complètement dissipé. Le facteur Lag Plus la moyenne mobile est longue, plus le décalage est important. Une moyenne mobile exponentielle de 10 jours va étreindre les prix tout à fait étroitement et tourner peu après que les prix tournent. Les moyennes mobiles courtes sont comme les bateaux rapides - agiles et rapides à changer. En revanche, une moyenne mobile de 100 jours contient beaucoup de données passées qui ralentit. Les moyennes mobiles plus longues sont comme les pétroliers océaniques - léthargiques et lentes à changer. Il faut un mouvement de prix plus long et plus long pour une moyenne mobile de 100 jours pour changer de cap. Le graphique ci-dessus montre le FNB SampP 500 avec une EMA de 10 jours suivent de près les prix et un meulage SMA de 100 jours plus élevé. Même avec la baisse de janvier-février, la SMA de 100 jours a tenu le cap et n'a pas refusé. Le SMA de 50 jours s'inscrit quelque part entre les moyennes mobiles 10 et 100 jours quand il s'agit du facteur de retard. Simple vs Moyennes mobiles exponentielles Même si il ya des différences claires entre les moyennes mobiles simples et exponentielles moyennes mobiles, on n'est pas nécessairement mieux que l'autre. Les moyennes mobiles exponentielles ont moins de retard et sont donc plus sensibles aux prix récents et aux récentes variations de prix. Les moyennes mobiles exponentielles tournent avant les moyennes mobiles simples. Les moyennes mobiles simples, en revanche, représentent une vraie moyenne des prix pour toute la période. En tant que tel, les moyennes mobiles simples peuvent être mieux adaptées pour identifier les niveaux de soutien ou de résistance. La préférence en matière de déménagement dépend des objectifs, du style analytique et de l'horizon temporel. Chartistes devraient expérimenter avec les deux types de moyennes mobiles ainsi que des délais différents pour trouver le meilleur ajustement. Le graphique ci-dessous montre IBM avec la SMA de 50 jours en rouge et l'EMA de 50 jours en vert. Les deux ont culminé à la fin de janvier, mais la baisse de l'EMA a été plus forte que la baisse de la SMA. L'EMA est arrivée à la mi-février, mais la SMA a continué à baisser jusqu'à la fin de mars. Notez que la SMA s'est révélée plus d'un mois après l'EMA. Longueurs et délais La longueur de la moyenne mobile dépend des objectifs analytiques. Moyennes mobiles courtes (5-20 périodes) sont les mieux adaptés pour les tendances à court terme et le commerce. Les chartistes intéressés par les tendances à moyen terme opteront pour des moyennes mobiles plus longues qui pourraient s'étendre de 20 à 60 périodes. Les investisseurs à long terme préfèrent les moyennes mobiles avec 100 périodes ou plus. Certaines longueurs moyennes mobiles sont plus populaires que d'autres. La moyenne mobile de 200 jours est peut-être la plus populaire. En raison de sa longueur, il s'agit clairement d'une moyenne mobile à long terme. Ensuite, la moyenne mobile de 50 jours est très populaire pour la tendance à moyen terme. Beaucoup de chartistes utilisent les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours ensemble. À court terme, une moyenne mobile de 10 jours était très populaire dans le passé parce qu'il était facile à calculer. On a simplement ajouté les chiffres et déplacé la virgule décimale. Identification des tendances Les mêmes signaux peuvent être générés en utilisant des moyennes mobiles simples ou exponentielles. Comme indiqué ci-dessus, la préférence dépend de chaque individu. Ces exemples ci-dessous utiliseront des moyennes mobiles simples et exponentielles. Le terme moyenne mobile s'applique aux moyennes mobiles simples et exponentielles. La direction de la moyenne mobile donne des informations importantes sur les prix. Une hausse de la moyenne mobile montre que les prix augmentent généralement. Une moyenne mobile en baisse indique que les prix, en moyenne, sont en baisse. Une hausse de la moyenne mobile à long terme reflète une tendance à la hausse à long terme. Une baisse de la moyenne mobile à long terme reflète une tendance à la baisse à long terme. Le graphique ci-dessus montre 3M (MMM) avec une moyenne mobile exponentielle de 150 jours. Cet exemple montre à quel point les moyennes mobiles fonctionnent quand la tendance est forte. L'EMA de 150 jours a refusé en novembre 2007 et encore une fois en Janvier 2008. Notez qu'il a fallu une baisse de 15 pour inverser la direction de cette moyenne mobile. Ces indicateurs de retard identifient les retournements de tendance au fur et à mesure qu'ils se produisent (au mieux) ou après leur apparition (au pire). MMM a continué plus bas en mars 2009, puis a bondi de 40-50. Notez que l'EMA de 150 jours n'a pas apparu avant cette surtension. Une fois cela fait, cependant, MMM a continué plus haut les 12 prochains mois. Moyennes mobiles travaillent brillamment dans de fortes tendances. Double Crossover Deux moyennes mobiles peuvent être utilisées ensemble pour générer des signaux de croisement. Dans Analyse Technique des Marchés Financiers. John Murphy appelle cela la méthode du double crossover. Les croisements doubles impliquent une moyenne mobile relativement courte et une moyenne mobile relativement longue. Comme pour toutes les moyennes mobiles, la longueur générale de la moyenne mobile définit le calendrier du système. Un système utilisant un EMA de 5 jours et un EMA de 35 jours serait jugé à court terme. Un système utilisant un SMA de 50 jours et un SMA de 200 jours serait considéré à moyen terme, peut-être même à long terme. Un croisement haussier se produit lorsque la moyenne mobile plus courte croise au-dessus de la moyenne mobile plus longue. C'est aussi connu comme une croix d'or. Un croisement baissier se produit lorsque la moyenne mobile plus courte traverse la moyenne mobile plus longue. C'est ce qu'on appelle une croix morte. Les crossovers moyens mobiles produisent des signaux relativement tardifs. Après tout, le système emploie deux indicateurs de retard. Plus les périodes de moyenne mobile sont longues, plus le décalage dans les signaux est élevé. Ces signaux fonctionnent très bien quand une bonne tendance prend place. Cependant, un système de crossover moyen mobile produira beaucoup de whipsaws en l'absence d'une tendance forte. Il existe également une méthode de croisement triple impliquant trois moyennes mobiles. Encore une fois, un signal est généré lorsque la moyenne mobile la plus courte traverse les deux moyennes mobiles plus longues. Un simple système de croisement triple peut impliquer des moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Le tableau ci-dessus montre Home Depot (HD) avec une EMA de 10 jours (ligne pointillée verte) et une EMA de 50 jours (ligne rouge). La ligne noire est la fermeture quotidienne. L'utilisation d'un crossover moyen mobile aurait entraîné trois whipsaws avant de prendre un bon commerce. L'EMA de 10 jours a éclaté en dessous de l'EMA de 50 jours à la fin d'octobre (1), mais cela n'a pas duré longtemps car les 10 jours sont revenus au-dessus à la mi-novembre (2). Cette croix a duré plus longtemps, mais le prochain croisement baissier en Janvier (3) a eu lieu vers la fin de novembre niveaux de prix, résultant en une autre whipsaw. Cette croix baissière n'a pas duré longtemps car l'EMA de 10 jours est revenue au-dessus des 50 jours quelques jours plus tard (4). Après trois mauvais signaux, le quatrième signal annonçait un fort mouvement alors que le stock avançait au-dessus de 20. Il y a deux takeaways ici. Tout d'abord, les crossovers sont sujettes à whipsaw. Un filtre de prix ou de temps peut être appliqué pour aider à prévenir whipsaws. Les traders peuvent exiger que le croisement dure trois jours avant d'agir ou de demander à l'EMA de 10 jours de se déplacer au-dessus de l'EMA de 50 jours d'un certain montant avant d'agir. Deuxièmement, MACD peut être utilisé pour identifier et quantifier ces croisements. MACD (10,50,1) montrera une ligne représentant la différence entre les deux moyennes mobiles exponentielles. MACD devient positif pendant une croix d'or et négatif pendant une croix morte. L'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) peut être utilisé de la même façon pour montrer les différences de pourcentage. Notez que le MACD et le PPO sont basés sur des moyennes mobiles exponentielles et ne correspondent pas aux moyennes mobiles simples. Ce graphique montre Oracle (ORCL) avec l'EMA de 50 jours, EMA de 200 jours et MACD (50, 200,1). Il y avait quatre croisements moyens mobiles sur une période de 12 ans. Les trois premiers ont abouti à des whipsaws ou des métiers mauvais. Une tendance soutenue a commencé avec le quatrième croisement comme ORCL avancé au milieu des années 20. Encore une fois, les crossovers de moyenne mobile fonctionnent très bien quand la tendance est forte, mais produisent des pertes en l'absence d'une tendance. Crossovers de prix Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour générer des signaux avec des crossovers de prix simple. Un signal haussier est généré lorsque les prix se déplacent au-dessus de la moyenne mobile. Un signal baissier est généré lorsque les prix se déplacent au-dessous de la moyenne mobile. Croisements de prix peuvent être combinés pour le commerce dans la plus grande tendance. La moyenne mobile plus longue donne le ton pour la tendance plus importante et la moyenne mobile plus courte est utilisée pour générer les signaux. On rechercherait des croissants haussiers de prix seulement quand les prix sont déjà au-dessus de la moyenne mobile plus longue. Ce serait le commerce en harmonie avec la plus grande tendance. Par exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, les chartistes se concentrer uniquement sur les signaux lorsque le prix se déplace au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Évidemment, un mouvement au-dessous de la moyenne mobile de 50 jours précéderait un tel signal, mais de telles croix baissières seraient ignorées parce que la tendance plus grande est vers le haut. Une croix baissière suggérerait simplement un retrait dans une plus grande tendance haussière. Un retour en arrière au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours signifierait une reprise des prix et la poursuite de la plus forte tendance haussière. Le graphique suivant montre Emerson Electric (EMR) avec l'EMA de 50 jours et EMA de 200 jours. Le stock a déménagé au-dessus et a tenu au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours en août. Il y avait des creux au-dessous de l'EMA de 50 jours au début de novembre et encore au début de février. Les prix ont rapidement reculé au-dessus de l'EMA de 50 jours pour fournir des signaux haussiers (flèches vertes) en harmonie avec la plus grande tendance haussière. MACD (1,50,1) est affiché dans la fenêtre d'indicateur pour confirmer les croix de prix au-dessus ou en dessous de l'EMA de 50 jours. L'EMA d'un jour correspond au cours de clôture. MACD (1,50,1) est positif lorsque la fermeture est supérieure à l'EMA de 50 jours et négative lorsque la fermeture est inférieure à l'EMA de 50 jours. Soutien et résistance Les moyennes mobiles peuvent également servir de support dans une tendance haussière et de résistance dans une tendance baissière. Une tendance à la hausse à court terme pourrait trouver un soutien près de la moyenne mobile simple de 20 jours, qui est également utilisé dans les bandes de Bollinger. Une tendance haussière à long terme pourrait trouver un soutien près de la moyenne mobile simple de 200 jours, qui est la moyenne mobile à long terme la plus populaire. En fait, la moyenne mobile de 200 jours peut offrir un soutien ou une résistance simplement parce qu'elle est si largement utilisée. C'est presque comme une prophétie auto-réalisatrice. Le graphique ci-dessus montre le NY Composite avec la moyenne mobile simple de 200 jours de mi 2004 à la fin de 2008. Les 200 jours ont fourni le soutien de nombreuses fois au cours de l'avance. Une fois que la tendance s'est inversée avec une double rupture de support supérieure, la moyenne mobile de 200 jours a agi comme une résistance autour de 9500. Ne vous attendez pas à des niveaux de soutien et de résistance exacts à partir des moyennes mobiles, en particulier des moyennes mobiles plus longues. Les marchés sont stimulés par l'émotion, ce qui les rend sujets à des dépassements. Au lieu des niveaux exacts, les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les zones de soutien ou de résistance. Conclusions Les avantages de l'utilisation de moyennes mobiles doivent être mis en balance avec les inconvénients. Les moyennes mobiles sont des tendances qui suivent, ou qui sont en retard, des indicateurs qui seront toujours un pas en arrière. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose cependant. Après tout, la tendance est votre ami et il est préférable de négocier dans le sens de la tendance. Moyennes mobiles assurer qu'un commerçant est en ligne avec la tendance actuelle. Même si la tendance est votre ami, les titres passent beaucoup de temps dans les gammes de négociation, ce qui rend les moyennes mobiles inefficaces. Une fois dans une tendance, les moyennes mobiles vous tiendront, mais aussi donner des signaux tardifs. Don039t s'attendent à vendre au sommet et acheter au bas en utilisant des moyennes mobiles. Comme pour la plupart des outils d'analyse technique, les moyennes mobiles ne doivent pas être utilisées seules, mais conjointement avec d'autres outils complémentaires. Les chartistes peuvent utiliser des moyennes mobiles pour définir la tendance générale, puis utiliser RSI pour définir les niveaux de sur-achat ou de survente. Ajout de moyennes mobiles aux graphiques StockCharts Les moyennes mobiles sont disponibles en tant que fonctionnalité de superposition de prix sur le workbench de SharpCharts. À l'aide du menu déroulant Superpositions, les utilisateurs peuvent choisir soit une moyenne mobile simple, soit une moyenne mobile exponentielle. Le premier paramètre est utilisé pour définir le nombre de périodes. Un paramètre facultatif peut être ajouté pour spécifier le champ de prix à utiliser dans les calculs - O pour l'Open, H pour le High, L pour le Low et C pour le Close. Une virgule est utilisée pour séparer les paramètres. Un autre paramètre facultatif peut être ajouté pour déplacer les moyennes mobiles vers la gauche (passé) ou vers la droite (future). Un nombre négatif (-10) déplacerait la moyenne mobile vers la gauche 10 périodes. Un nombre positif (10) déplacerait la moyenne mobile vers la droite 10 périodes. Plusieurs moyennes mobiles peuvent être superposées à l'intrigue des prix en ajoutant simplement une autre ligne de superposition à l'atelier. Les membres de StockCharts peuvent changer les couleurs et le style pour différencier entre plusieurs moyennes mobiles. Après avoir sélectionné un indicateur, ouvrez Options avancées en cliquant sur le petit triangle vert. Les options avancées peuvent également être utilisées pour ajouter une superposition de moyenne mobile à d'autres indicateurs techniques tels que RSI, CCI et Volume. Cliquez ici pour un graphique en direct avec différentes moyennes mobiles. Utiliser les moyennes mobiles avec les balayages StockCharts Voici quelques exemples de balayages que les membres StockCharts peuvent utiliser pour analyser diverses situations de moyenne mobile: Bullish Moving Average Cross: Cette analyse cherche des stocks avec une hausse de la moyenne mobile de 150 jours et une croix haussière des 5 EMA de jour et EMA de 35 jours. La moyenne mobile de 150 jours est en hausse tant qu'elle se négocie au-dessus de son niveau il ya cinq jours. Un croisement haussier se produit lorsque l'EMA de 5 jours se déplace au-dessus de l'EMA de 35 jours sur un volume supérieur à la moyenne. Moyenne mobile baissière Croix: Cette analyse cherche des actions avec une baisse de la moyenne mobile de 150 jours simple et une croix baissière de l'EMA de 5 jours et de l'EMA de 35 jours. La moyenne mobile de 150 jours est en baisse tant qu'elle est en dessous de son niveau il ya cinq jours. Une croix baissière se produit lorsque l'EMA de 5 jours se déplace au-dessous de l'EMA de 35 jours sur un volume supérieur à la moyenne. Étude complémentaire Le livre de John Murphy a un chapitre consacré aux moyennes mobiles et à leurs diverses utilisations. Murphy couvre les avantages et les inconvénients des moyennes mobiles. De plus, Murphy montre comment les moyennes mobiles travaillent avec Bollinger Bands et les systèmes de négociation basés sur les canaux. Analyse technique des marchés financiers John MurphyHow utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données sur les prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes sur les prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quelle période de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial du commerçant. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se mettent enchevêtrés pendant une période de temps déclenchant des transactions multiples (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps.