Forex Usine Corrélation

Le système est basé sur le tableau de corrélation ci-dessous, et est en fait très simple à comprendre et à mettre en œuvre. Le but de ce thread est d'affiner les paramètres et de développer une simple EA pour automatiser la négociation. Comme vous pouvez le voir dans la table de corrélation, certaines couples réagissent de façon exagérée à un mouvement de prix de contre-corrélation de deux autres couples corrélés, et toujours dans la même direction. Ive a découvert que, en effet, un fort mouvement de gbpjpy se produit lorsque les deux gbpusd et usdjpy se déplacent dans la même direction, avec gbpjpy se déplaçant dans la même direction ainsi. De ces observations, il n'a pas vraiment d'importance quelle monnaie, ou paire de devises, commence le mouvement. Le fait est que gbpjpy se déplace fortement lorsque gbpusd et usdjpy montrent une barre M15 se déplaçant dans la même direction (lorsqu'ils doivent se déplacer l'un contre l'autre, puisqu'ils sont des paires négativement corrélées). Bien que ce réglage de contre-corrélation entre gbpusd et usdjpy ne dure généralement pas plus d'une barre M15, le prix de gbpjpy se déplace dans cette même direction pour au moins une autre barre M15 supplémentaire, avec une plage bien plus grande que celle des deux autres paires. Les métiers manuels se sont révélés très réussis. Ainsi, heres le système: Timetime M15 Lorsque gbpusd et usdjpy fermer une barre de la même couleur (tous les deux allant au nord, ou les deux vers le sud), et les deux barres ont une gamme haut-bas d'au moins 10 pips, entrez un commerce sur gbpjpy Dans la même direction juste à l'ouverture de la nouvelle barre M15. SL et TP ont été testés avec des valeurs fixes (3020), mais ils peuvent être définis en fonction de la première plage de barres. Questions à discuter: 1. Paramètres SL et TP 2. Intervalle minimum-faible pour entrer dans un commerce La simplicité du système est appelée à être implémentée dans une EE. Je suis un analphabète de programmation, donc aide ici serait très appréciée. Entrées requises SL TP Plage minimum à saisir (en pips, adaptée aux courtiers à 4 ou 5 chiffres) Filtre Lotsize News, idéalement Horaires de trading Le même concept peut être appliqué à d'autres paires corrélées, comme le montre le tableau de corrélation. Je n'ai vérifié que les trois paires mentionnées ci-dessus. Je n'ai aucune idée de l'intervalle de temps, de la plage minimale haute-basse ou SLTP qui serait le meilleur pour d'autres ensembles de paires, donc il faudrait une analyse plus approfondie. Une EA permettant la définition des trois paires serait plus polyvalente et nous permettra de tester n'importe quel ensemble de paires. Image attachée (cliquez pour agrandir) OK, voici la première tentative. Quelques points à noter: Le robot compense automatiquement les criminels sanglants de 4 chiffres, donc pas besoin de diviser les défauts. Il détecte automatiquement les extensions de symboles telles que IBFX m. Si un envoi échoue, le robot essayera 5 fois de plus avant d'abandonner. Rarement je parviens à produire un premier projet sans bugs. Collez-le sur une démo et chanter comme ils apparaissent. Eh bien, c'était rapide. Le testeront et rapportent tous les bugs, le cas échéant. Merci beaucoup. OMG. Les gens lisent un peu sur le marché des changes, puis essayez de faire des systèmes comme celui-ci. Il ya 4 paires principales au forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY et USDCHF. Le reste des paires sont réalisées à partir de calculs arythmiques. Par exemple EURJPY est créé à partir de EURUSD et USDJPY. Bien sûr, nous avons quelques paires moins courantes comme AUDUSD, mais des devises comme celle-ci ne sont jamais cotées contre EUR et USD. L'une des paires est créée à partir d'EURUSD. Si vous êtes en mesure d'identyfy tendance sur la paire EURUSD, vous pouvez l'appliquer partout. Je suis d'accord que vous pouvez surveiller tout. Je suis tout à fait d'accord, mais certaines personnes doivent apprendre à la dure. Salut Steve, J'ai laissé l'EA exécuter pour les deux derniers jours, mais il n'a pas ouvert tous les métiers. Les conditions pour ouvrir une position gpbjpy ont été rencontrées à quelques reprises, mais rien ne s'est produit. Le journal ne montre rien, donc il semble qu'il n'a pas essayé d'ouvrir des métiers à tous. L'EA est rattachée à un graphique M15 gbpjpy, et j'ai les cartes M15 gbpusd et usdjpy ouvertes sans EA. Broker est Alpari UK. Cela m'a envoyé vérifier le code et j'ai repéré quelques erreurs. J'ai ajouté une alerte au début de chaque nouvelle bougie. Il montre: les deux paires de corrélation la longueur minimale de bougie adaptée aux chiffres dans la citation la longueur précédente de bougie la longueur de bougie antérieure à cela. Je supprimerai l'alerte dès que nous saurons que tout fonctionne comme il se doit. Le robot ne fait rien alors que le courtier est fermé, mais vous pouvez le forcer à afficher une alerte en ouvrant le robot pour le modifier, en allant à init () et en supprimant les symboles de commentaire de ces deux lignes de code: Et en appuyant sur F5 pour recompiler. Lorsque le courtier rouvre, vous remplacez les symboles de commentaire. Cela m'a envoyé vérifier le code et j'ai repéré quelques erreurs. J'ai ajouté une alerte au début de chaque nouvelle bougie. Il montre: les deux paires de corrélation la longueur minimale de bougie adaptée aux chiffres dans la citation la longueur précédente de bougie la longueur de bougie antérieure à cela. Je supprimerai l'alerte dès que nous saurons que tout fonctionne comme il se doit. Le robot ne fera rien alors que le courtier est fermé, mais vous pouvez le forcer à afficher une alerte en ouvrant le robot pour le modifier, en allant à init () et en enlevant les symboles de commentaire. Déjà attaché au tableau. Le test ce lundi pour voir comment il va Ce type de métiers devrait prendre seulement si vous voyez une énorme distance entre 2 graphiques corrélés pointer le graphique cliquez sur la souris droite sur le graphique et sélectionnez OVERLAY et placez une autre paire corrélée sur le premier, puis basculer tous Les cadres de temps s'assurer que les paires sont à la distance critique et il ya une possibilité pour eux de commencer à combler cette lacune bientôt. Mais, je vous le dis, ce n'est que dans la théorie, mais en réalité, vous pouvez moyenne pour toujours et ces paires peuvent aller assez loin pour briser votre compte. 1) Il devrait être échangé seulement si il ya un écart réel, ce qui pourrait arriver le mois prochain ou 2) Le risque est encore très élevé qu'il va aller encore plus loin .. Pour comprendre ce que vous mon courir juste vérifier le tableau de l'EURCHF par exemple Que ce que vous pouvez avoir, si vous choisissez la corrélation entre EURUSD et USDCHF Id dire fondamentalement, oubliez et économisez votre argent. Viewer Discretion Conseillé: Devons-nous shag maintenant ou devrions-nous shag plus tard. -) Ce type de métiers ne devrait prendre que si vous voyez une énorme distance entre 2 diagrammes corrélés pointer le graphique cliquez sur la souris droite sur le graphique et sélectionnez OVERLAY et placez une autre paire corrélée sur le premier, puis basculez tous les cadres de temps s'assurer que les paires sont à la Distance critique et il est possible pour eux de commencer à combler cette lacune bientôt. Mais, je vous le dis, ce n'est que dans la théorie, mais en réalité, vous pouvez moyenne pour toujours et ces paires peuvent aller loin. Merci pour votre contribution, Skyzer, mais je n'essaie pas de faire une sorte de haie avec deux paires corrélées. Je suis d'accord avec vous que cela ne fonctionne pas. C'est quelque chose de différent. Et puis pourquoi nous sauter dans la rédaction d'une EA pour essayer de créer un processus d'exécution simple pour le commerce d'une idée qui était simple en premier lieu, Pour citer le premier paragraphe dans ce thead: QuotThe système est basé sur le tableau de corrélation ci-dessous, Et est en fait très simple à comprendre et à mettre en œuvre. Le but de ce thread est d'affiner les paramètres et de développer une simple EA pour automatiser la négociation. Ce dernier bit est pourquoi je suis impliqué. Le PO m'a invité ici spécifiquement à écrire l'EA, c'est un pilier central de ce fil. Nous prenons quelque chose de simple. Nous compliquons et construisons des hypothèses étranges dans le processus afin de justifier la complexité. Code Ce n'est guère un système commercial compliqué. Si elle a des jambes à long terme est une question différente. Je ne sais ni ne me soucie. Si le robot réussit, ce sera parce que la méthode qu'il trade fonctionne. Dans ce cas, je vais utiliser le robot. Sinon, je l'abandonnerai comme tout le monde. Codethen nous essayons de le simplifier à nouveau avec un EA. Je ne comprends pas. Les robots commerciaux ne simplifient pas les systèmes qu'ils commercialisent, ils sont des morceaux de logiciels qui exécutent leurs instructions dans une séquence de prise de décision qui imitent le système commercial aussi étroitement que cela est possible pour le codeur d'atteindre. Ce système est simple à coder. Si le système est affiné, je peux affiner le robot pour refléter ces améliorations. Vous pouvez sauter les 99 premières pages de ce fil, comme nous avons changé au fil du temps, le raffinage de nos entrées et sorties, et le développement d'une méthode beaucoup mieux . Commencez à lire à la page 100 (ou même pages 95-96 si vous voulez un fond) qui est ici. Il ya 5 étapes simples pour le nouveau Going Home Trading Methodquot. Anciennement connue sous le nom de méthode de couverture et de corrélation. Nous sommes toujours en couverture et en corrélation, juste que le nouveau nom nous aidera à visualiser ce que nous voulons accomplir dans ce système commercial, et nous avons modifié nos entrées et les sorties après une très longue période de pratique. La plupart des paires qui sont corrélées positivement au-dessus de 75 quotlive au-dessous de la ligne de 20-25 différence sur notre indicateur que nous utilisons (voir belowthanks à SMJones pour le développer). C'est leur maison. Parfois, ils voyagent un peu loin de la maison (comme jusqu'à 50) et parfois ils feront un long voyage (plus de 80). Mais bien sûr il n'y a pas de place comme chez eux, donc ils finissent par retourner à moins de 20 ans, où ils vivent la plupart du temps. Nous allons ouvrir des métiers lorsque les paires sont absents lors d'un voyage, les aider à rentrer à la maison, et nous profiterons sur le chemin du retour. Il n'y a que 5 étapes à la négociation de ce succès: 1. Allez à mataf. netentools01-01-corrélation et cliquez sur la corrélation Forex sous Outils et graphiques. Mettez un chèque sur toutes les paires. 2. Faites défiler vers le bas jusqu'à Daily et notez chaque paire avec une corrélation positive de 75 ou plus (je surveille actuellement 25 paires, ce qui est très facile à faire en utilisant l'indicateur mentionné ci-dessous). 3. Ouvrez 5M graphiques sur votre plate-forme MT4 pour toutes les paires sélectionnées dans les étapes ci-dessus. Placez l'indicateur Stochastic Different Pairs 1.4b sur chacun des diagrammes. 4. Quand une barre 5M (bougie, quoi que) se ferme au-dessus de 80 différentiel vendre la paire qui est élevé, acheter la paire qui est faible. 5. Fermez à 50 ou moins, selon votre tolérance au risque. Cette méthode particulière est une stratégie à court terme qui vous a dans et hors rapidement. 1. Aucune carte de suivi n'est nécessaire. Vous pouvez définir le Stochastic Different Pairs 1b pour vous alerter via pop-up sur l'ordinateur, ou par courriel à votre téléphone cellulaire. 2. Built-in stop-loss. Cela signifie que puisque nous quittons à 50 nous sommes dehors avec soit un bénéfice ou une perte, donc nous n'avons pas besoin de mettre des pertes d'arrêt sur avec nos métiers. Nous fermerons simplement dehors quand la différence atteint 50. 3. Built-in trendsideways déplacement protection du marché. Quand rien ne se passe beaucoup le pourcentage de différence tombe en dessous de 20 et nous ne faisons rien. 4. Nombreuses possibilités de commerce tout au long de la journée. Vous pouvez échanger cette méthode à tout moment du jour ou de la nuit. Pas plus de première heure de la session seulement, bien qu'il y ait certainement plus d'activité pendant les sessions. Cette méthode fonctionnerait sans doute aussi pour de plus longs délais, et dans ce thread, vous pouvez vous sentir libre de tester différents délais, différents critères entryexit, rien de différent. Il serait bon si vous étiez à signaler vos résultats (même le commerce paires corrélées négativement, si vous avez une constitution forte). Il existe également des EE élaborées pour cette méthode. Dreamliner P. S. Je n'arrive pas à joindre l'indicateur que nous utilisons, mais si vous commencez à lire à la page 100, vous y arriverez. On l'appelle quotStochastic Different Pairs 1.4bquot. P. P.S. S. Merci beaucoup à quotRoundrockquot pour le développement d'une EA Savez-vous quelque chose sur la façon dont les deux cartes sont superposées Je veux dire, les deux cartes ont une échelle différente, et ils doivent être en quelque sorte équipés, mais il n'est pas évident comment. (Quelles valeurs des échelles correspondent). Je pense qu'il est fait sur la base de certaines valeurs moyennes des parties visibles des cartes. Peut-être que je me trompe, mais sinon, cela signifie que la position relative des deux lignes se repeint. Avez-vous backtest il visuellement, ou en temps réel, je ne sais rien sur la façon dont ils sont superposés à tous. Je viens d'échanger ce live depuis la semaine dernière. Le seul backtesting que j'ai fait était de l'examiner visuellement et remarquer les corrélations. Utilisation de corrélations de devises à votre avantage Pour être un commerçant efficace, la compréhension de la sensibilité de votre portefeuille entier à la volatilité du marché est important. C'est particulièrement le cas lors de la négociation de forex. Parce que les devises sont évaluées par paires, aucun commerce de paire unique complètement indépendant des autres. Une fois que vous êtes au courant de ces corrélations et comment ils changent, vous pouvez les utiliser pour contrôler l'exposition globale de vos portefeuilles. Définition de la corrélation La raison de l'interdépendance des paires de devises est facile à voir: si vous échangez la livre sterling contre le yen japonais (paire GBPJPY), vous pouvez consulter le lien suivant: Par exemple, vous négociez réellement un dérivé des paires GBPUSD et USDJPY donc, GBPJPY doit être quelque peu corrélée à une, sinon les deux ces paires de devises. Cependant, l'interdépendance entre les monnaies vient plus du simple fait qu'elles sont par paires. Alors que certaines paires de devises se déplacent en tandem, d'autres paires de devises peuvent se déplacer dans des directions opposées, qui est en essence le résultat de forces plus complexes. La corrélation, dans le monde financier, est la mesure statistique de la relation entre deux titres. Le coefficient de corrélation se situe entre -1 et 1. Une corrélation de 1 implique que les deux paires de devises se déplacent dans la même direction 100 du temps. Une corrélation de -1 implique que les deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée 100 du temps. Une corrélation de zéro implique que la relation entre les paires de devises est complètement aléatoire. Lecture de la table de corrélation Avec cette connaissance des corrélations à l'esprit, nous allons regarder les tableaux suivants, chacun montrant des corrélations entre les principales paires de devises au cours du mois de Février 2010. Le tableau ci-dessus montre que sur le mois de Février (un mois) EURUSD Et la GBPUSD avait une très bonne corrélation positive de 0,95. Cela implique que lorsque l'EURUSD rallie, la GBPUSD a également rallié 95 fois. Au cours des 6 derniers mois cependant, la corrélation a été plus faible (0,66), mais à long terme (1 an), les deux paires de devises ont encore une forte corrélation. En revanche, l'EURUSD et le USDCHF ont eu une corrélation négative presque parfaite de -1.00. Cela implique que 100 du temps, lorsque l'EURUSD s'est rallié, USDCHF vendu. Cette relation est même valable sur des périodes plus longues car les chiffres de corrélation restent relativement stables. Pourtant, les corrélations ne sont pas toujours stables. Prenez USDCAD et USDCHF, par exemple. Avec un coefficient de 0,95, ils ont eu une forte corrélation positive au cours de la dernière année, mais la relation s'est fortement détériorée en février 2010 pour un certain nombre de raisons, y compris le renchérissement du pétrole et la faiblesse de la Banque du Canada. (Pour en savoir plus, consultez la section Utilisation de la parité des taux d'intérêt pour le commerce Forex.) Les corrélations changent Il est clair que les corrélations changent, ce qui rend encore plus important le changement de corrélation. Sentiment et les facteurs économiques mondiaux sont très dynamiques et peuvent même changer sur une base quotidienne. Des corrélations fortes aujourd'hui pourraient ne pas être en ligne avec la corrélation à plus long terme entre deux paires de devises. C'est pourquoi le fait de jeter un oeil à la corrélation de suivi sur six mois est également très important. Cela donne une perspective plus claire sur la relation moyenne de six mois entre les deux paires de devises, qui tend à être plus précis. Les corrélations changent pour diverses raisons, dont les plus courantes sont les politiques monétaires divergentes, la sensibilité d'une certaine paire de devises aux prix des produits de base, ainsi que les facteurs économiques et politiques uniques. Voici un tableau montrant les corrélations à la baisse sur six mois que partage l'EURUSD avec d'autres paires: Calculer les corrélations vous-même La meilleure façon de garder le courant sur la direction et la force de vos couplages de corrélation est de les calculer vous-même. Cela peut sembler difficile, mais en fait assez simple. Pour calculer une corrélation simple, il suffit d'utiliser une feuille de calcul, comme Microsoft Excel. De nombreux forfaits graphiques (même certains gratuits) vous permettent de télécharger les prix historiques des devises quotidiennes, que vous pouvez ensuite transporter dans Excel. Dans Excel, il suffit d'utiliser la fonction de corrélation, qui est CORREL (plage 1, plage 2). Les lectures de suivi d'un an, de six, de trois et d'un mois donnent la vue la plus complète des similitudes et des différences dans la corrélation au cours du temps cependant, vous pouvez décider par vous-même ou combien de ces lectures vous voulez analyser. Voici le processus de calcul de corrélation examiné étape par étape: 1. Obtenez les données de prix pour vos deux paires de devises disent qu'ils sont GBPUSD et USDJPY 2. Faites deux colonnes individuelles, chacune étiquetée avec une de ces paires. Ensuite, remplissez les colonnes avec les prix quotidiens passés qui sont survenus pour chaque paire pendant la période que vous analysez. 3. Au bas de l'une des colonnes, dans un emplacement vide, tapez CORREL (4. Mettez en surbrillance toutes les données Dans l'une des colonnes de prix vous devriez obtenir une plage de cellules dans la zone de formule 5. Tapez une virgule 6. Répétez les étapes 3-5 pour l'autre devise 7. Fermez la formule de sorte qu'il ressemble à CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Le nombre qui est produit représente la corrélation entre les deux paires de devises Même si les corrélations changent, il n'est pas nécessaire de mettre à jour vos numéros tous les jours, de les mettre à jour toutes les quelques semaines ou au moins une fois par mois est généralement Une bonne idée Comment l'utiliser pour gérer l'exposition Maintenant que vous savez comment calculer les corrélations, il est temps d'examiner comment les utiliser à votre avantage. Tout d'abord, ils peuvent vous aider à éviter d'entrer deux positions qui s'annulent mutuellement, Par exemple, en sachant que l'EURUSD et l'USDCHF se déplacent dans des directions opposées près de 100 fois, vous verrez qu'avoir un portefeuille d'EURUSD long et USDCHF long est le même que d'avoir pratiquement aucune position - c'est vrai parce que, comme la corrélation l'indique, Lorsque l'EURUSD se ralliera, le USDCHF subira une liquidation. D'autre part, la tenue de longues EURUSD et long AUDUSD ou NZDUSD est similaire à doubler sur la même position, car les corrélations sont si fortes. (En savoir plus sur le Forex: entrer dans le marché des devises.) La diversification est un autre facteur à considérer. Comme la corrélation EURUSD et AUDUSD n'est traditionnellement pas 100 positive, les traders peuvent utiliser ces deux paires pour diversifier légèrement leur risque tout en maintenant une vision directionnelle de base. Par exemple, pour exprimer une perspective baissière sur l'USD, le trader, au lieu d'acheter deux lots de l'EURUSD, peut acheter un lot de l'EURUSD et un lot de l'AUDUSD. La corrélation imparfaite entre les deux paires de devises différentes permet une plus grande diversification et un risque légèrement inférieur. En outre, les banques centrales d'Australie et d'Europe ont des biais de politique monétaire différents, donc en cas de rallye dollar, le dollar australien peut être moins touchée que l'euro. ou vice versa. Un commerçant peut utiliser aussi différentes valeurs pip ou point pour son avantage. Prenons l'EURUSD et l'USDCHF encore une fois. Ils ont une corrélation négative presque parfaite, mais la valeur d'un mouvement pip dans l'EURUSD est de 10 pour un lot de 100 000 unités tandis que la valeur d'un déplacement pip dans USDCHF est de 9,24 pour le même nombre d'unités. Cela implique que les opérateurs peuvent utiliser USDCHF pour couvrir l'exposition à l'EURUSD. Heres comment la haie fonctionnerait: dire un trader avait un portefeuille d'un court EURUSD lot de 100.000 unités et un court USDCHF lot de 100.000 unités. Lorsque l'EURUSD augmente de dix pips ou points, le trader serait en baisse de 100 sur le poste. Toutefois, étant donné que USDCHF se déplace à l'opposé de l'EURUSD, la position courte USDCHF serait rentable, se déplaçant probablement près de dix pips plus haut, en hausse de 92,40. Cela transformerait la perte nette du portefeuille en -7,60 au lieu de -100. Bien entendu, cette couverture signifie également des bénéfices plus faibles en cas de forte vente de l'EURUSD. Mais dans le pire des cas, les pertes sont relativement plus faibles. Peu importe si vous cherchez à diversifier vos positions ou à trouver des paires de rechange pour tirer parti de votre point de vue, il est très important d'être conscient de la corrélation entre les différentes paires de devises et leurs tendances changeantes. C'est une connaissance puissante pour tous les traders professionnels détenant plus d'une paire de devises dans leurs comptes de trading. Ces connaissances aident les commerçants, diversifient, couvrent ou doublent sur les bénéfices. Le fond Pour être un commerçant efficace, il est important de comprendre comment les différentes paires de devises se déplacent en relation les uns avec les autres pour les commerçants peuvent mieux comprendre leur exposition. Certaines paires de devises se déplacent en tandem les unes avec les autres, tandis que d'autres peuvent être des pôles opposés. Apprendre au sujet de la corrélation des devises aide les commerçants à gérer leurs portefeuilles de manière plus appropriée. Indépendamment de votre stratégie de négociation et si vous cherchez à diversifier vos positions ou trouver des paires de remplacement pour tirer parti de votre point de vue, il est très important de garder à l'esprit la corrélation entre les différentes paires de devises et leurs tendances changeantes. (Pour en savoir plus, consultez notre didacticiel Forex.)